Тестирование стратегий, написанных на S#

Тестирование стратегий, написанных на S#
Atom
12/23/2010
iRoot


Доброго времени, странно, почему здесь нет ниодной темы в этом разделе. Кто как тестирует те стратегии, которые Вы реализовали с помощью S# ? Какими решениями пользуемся?

p.s. я так понимаю это делать можно только через openquant?




Thanks:


< 1 2 
Greene-nsk

Avatar
Date: 1/29/2011
Reply


Нормально можно и на влд писать. Переделывать на s# не сложно - надо будет только Alert сгенеренные влд сконвертировать в Order (s#). А потом уже их запихать в класс, производный от TimeFrameStrategy. Конвертить примерно так:


        static public Order AlertToOrder(Alert a)
        {
            OrderDirections orderDirection;

            switch (a.AlertType)
            {
                case TradeType.Buy:
                    orderDirection = OrderDirections.Buy;
                    break;
                case TradeType.Short:
                    orderDirection = OrderDirections.Sell;
                    break;
                default:
                    Log.OutErrorFatal("Такое направление не поддерживается: " + a.AlertType);
                    return null;
            }

            OrderTypes orderType;
            double price = 0.0;
            StopCondition stopCond = null;

            switch (a.OrderType)
            {
                case OrderType.Limit:
                    orderType = OrderTypes.Limit;
                    price = a.Price;
                    break;
                case OrderType.Market:
                    orderType = OrderTypes.Market;
                    break;
                case OrderType.Stop:
                    orderType = OrderTypes.Conditional;
                    stopCond = new SmartStopCondition
                    {
                        IsOneDay = false,
                        StopPrice = a.Price,
                    };
                    break;
                default:
                    Log.OutErrorFatal("Такой тип не поддерживается: " + a.OrderType);
                    return null;
            }


            return new Order
            {
                Type = orderType,
                Portfolio = Const.Portfolio,
                Volume = a.Shares,
                Price = price,
                Security = SecurityByName(a.Symbol),
                Direction = orderDirection,
                StopCondition = stopCond,
            };

        }

Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 2/11/2011
Reply


iRoot: Доброго времени, странно, почему здесь нет ниодной темы в этом разделе. Кто как тестирует те стратегии, которые Вы реализовали с помощью S# ? Какими решениями пользуемся?

p.s. я так понимаю это делать можно только через openquant?

Обновлю тему. Для тех, кто еще не в курсе, в S# 3.0 появилась возможность тестирования на истории.

Thanks:
< 1 2 

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy