Тестирование стратегий, написанных на S#

Доброго времени, странно, почему здесь нет ниодной темы в этом разделе. Кто как тестирует те стратег...

2011-02-11T10:45:15Z

iRoot

Доброго времени, странно, почему здесь нет ниодной темы в этом разделе.
Кто как тестирует те стратегии, которые Вы реализовали с помощью S# ?
Какими решениями пользуемся?

p.s. я так понимаю это делать можно только через openquant?

Обновлю тему. Для тех, кто еще не в курсе, в S# 3.0 появилась возможность тестирования на истории.

Нормально можно и на влд писать. Переделывать на s# не сложно - надо будет только Alert сгенеренные ...

2011-01-29T03:23:53Z

Нормально можно и на влд писать. Переделывать на s# не сложно - надо будет только Alert сгенеренные влд сконвертировать в Order (s#). А потом уже их запихать в класс, производный от TimeFrameStrategy. Конвертить примерно так:

Code

static public Order AlertToOrder(Alert a)
{
OrderDirections orderDirection;

switch (a.AlertType)
{
case TradeType.Buy:
orderDirection = OrderDirections.Buy;
break;
case TradeType.Short:
orderDirection = OrderDirections.Sell;
break;
default:
Log.OutErrorFatal("Такое направление не поддерживается: " + a.AlertType);
return null;
}

OrderTypes orderType;
double price = 0.0;
StopCondition stopCond = null;

switch (a.OrderType)
{
case OrderType.Limit:
orderType = OrderTypes.Limit;
price = a.Price;
break;
case OrderType.Market:
orderType = OrderTypes.Market;
break;
case OrderType.Stop:
orderType = OrderTypes.Conditional;
stopCond = new SmartStopCondition
{
IsOneDay = false,
StopPrice = a.Price,
};
break;
default:
Log.OutErrorFatal("Такой тип не поддерживается: " + a.OrderType);
return null;
}

return new Order
{
Type = orderType,
Portfolio = Const.Portfolio,
Volume = a.Shares,
Price = price,
Security = SecurityByName(a.Symbol),
Direction = orderDirection,
StopCondition = stopCond,
};

}

спасибо Вам за информацию и обсуждения данной темы :-)

2010-12-24T06:27:30Z

спасибо Вам за информацию и обсуждения данной темы :-)

ментя интересует больше третий пункт :-) сам всё пишу, никаких чудо-прог у меня нет

2010-12-24T06:07:38Z

iRoot

ментя интересует больше третий пункт :-)

сам всё пишу, никаких чудо-прог у меня нет

ментя интересует больше третий пункт :-)

2010-12-24T05:51:29Z

ментя интересует больше третий пункт :-)

4. без демо. На реальном счете одним контрактом

2010-12-24T05:36:21Z

4. без демо. На реальном счете одним контрактом

толи я вас недопонимаю, толи вы меня. давайте так, разберем непосредственно то, как вы тестируете св...

2010-12-24T04:48:13Z

толи я вас недопонимаю, толи вы меня.
давайте так, разберем непосредственно то, как вы тестируете свою стратегию.

1. у вас появилась задумка по стратегии
2. появился вопрос, а как она будет работать на длительном промежутке, не сливает ли?
3. задумались протестировать на истории (хотя много есть фактов того, что это в принципе и не нужно делать, но будем считать что мы хотим :) )
где вы делаете этот шаг?
реализовываете алгоритм на C# + S#, создаете некую программку, которая будет переваривать историю и тестировать самостоятельно? или делаете это в какой-то программе отдельной?
4. подключаете к демо счету, некоторое время тестируете стратегию там.
5. если все хорошо, выпускаете зверя в суровую реальность

м?

Тогда получается нужно написать стратегию на том же си шаре под влд. Потом протестировать, потом пер...

2010-12-23T17:00:24Z

iRoot

Тогда получается нужно написать стратегию на том же си шаре под влд. Потом протестировать, потом перевести на s# ... И что то дальше с этим делать :) а вдруг допустил ошибку где... Отразится на реальном счете, либо на Демо.

абсолютно без разницы на чём тестировать. Я например влд не использую и не буду. Думаете, то что влд на с# - потом легче будет на s# перевести? Абсолютно нет.
А ошибку да, можно допустить. Потому и тестировать надо.

Тогда получается нужно написать стратегию на том же си шаре под влд. Потом протестировать, потом пер...

2010-12-23T16:38:31Z

не знаю как это делают гуру. Я просто считываю данные из БД, проверяю выполнились ли условия на купл...

2010-12-23T15:01:35Z

не знаю как это делают гуру.
Я просто считываю данные из БД, проверяю выполнились ли условия на куплю-продажу и всё.
Соответственно все необходимые данные записываю.
Вообще, такое тестирование это, так скажем, "тонкая" настройка. Первоначально тестирование провожу
в популярных прогах: Омега, ВЛД, Ами.

Хотя конечно неправильно говорить что тестирую в S#, вернее на C#. Поскольку S# это АПИ к торговым терминалам.
Здесь же это АПИ не используется.

тогда нужно писать некую специальную систему для тестирования? или как вобще делают это гуру роботос...

2010-12-23T13:06:39Z

тогда нужно писать некую специальную систему для тестирования?
или как вобще делают это гуру роботостроения на s# ? :)

Доброго времени, странно, почему здесь нет ниодной темы в этом разделе. Кто как тестирует те стратег...

2010-12-23T12:51:24Z

iRoot

Да почему, в S# и тестируйте. Потом легче будет стратегию в реальную торговлю переносить.
Здесь главный вопрос в чём данные хранить, в какой БД.
Ну да, и по времени это занимает побольше чем в Омеге или Ами.

Доброго времени, странно, почему здесь нет ниодной темы в этом разделе. Кто как тестирует те стратег...

2010-12-23T09:57:30Z