Hull MA с кластеризацией K-Means

Стратегия Hull MA K-Means Cluster использует направление скользящей средней Hull и кластеризацию K-Means для определения состояния рынка. Сигналы формируются, когда индикаторы подтверждают смену тренда на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров HullPeriod, ClusterDataLength. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 97%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Подробности

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • HullPeriod = 9
  • ClusterDataLength = 50
  • RsiPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: multiple indicators
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (5m)
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний