Стратегия ZScore Reversal

Стратегия ZScore Reversal измеряет, насколько цена отклоняется от скользящей средней в стандартных отклонениях. Полученный Z‑Score выявляет статистически растянутые состояния, которые могут вернуться к среднему.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 91%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Покупка совершается, когда Z‑Score падает ниже отрицательного порога, указывая на перепроданность. Короткая сделка открывается, когда Z‑Score превышает положительный порог. Позиция закрывается, когда Z‑Score снова пересекает ноль, что говорит о нормализации цены.

Эта техника привлекательна для трейдеров, ориентированных на возврат к среднему, которым нужны объективные уровни входа. Процентный стоп‑лосс помогает контролировать неблагоприятные движения, пока ждёшь возврата.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: Z‑Score < -Порог
  • Шорт: Z‑Score > Порог
• Лонг/Шорт: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: Выход при пересечении Z‑Score выше 0
  • Шорт: Выход при пересечении Z‑Score ниже 0
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Значения по умолчанию:
  • LookbackPeriod = 20
  • ZScoreThreshold = 2.0m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(10)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Z‑Score
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний