Estratégia de Divergência de Sentimento com Parabolic SAR

A estratégia Parabolic SAR Sentiment Divergence é construída em torno da divergência de sentimento do Parabolic SAR.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 127%. Funciona melhor no mercado de ações.

Os sinais são acionados quando Parabolic confirma configurações de divergência em dados intradiários (5m). Isso torna o método adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos de ATR e fatores como StartAf, MaxAf. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e recompensa.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para condições de indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos as direções.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • StartAf = 0.02m
  • MaxAf = 0.2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Parabolic, Divergence
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Sim
  • Nível de risco: Médio