Котирование. StockSharp

Котирование

1/16/2015

Как я понимаю есть 2 варианта запустить котирования

из документации http://stocksharp.com/doc/?topic=html/24250c24-029c-4dbc-bc8b-4afde645e483.htm

var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit());
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Работает нормально, по крайней мере позиции набирает.

из одного из обновления http://stocksharp.com/forum/2285/Stock--4-0-Release/


this.OpenPositionByQuoting(10);

Работает не нормально, либо не правильно использую В стратегии просто набираю позицию


using MoreLinq;
using StockSharp.Algo.Strategies.Quoting;
using StockSharp.BusinessEntities;

namespace Sample
{
    using StockSharp.Algo;
    using StockSharp.Algo.Candles;
    using StockSharp.Algo.Indicators;
    using StockSharp.Algo.Strategies;
    using StockSharp.Messages;
  
    class MyStrategy : Strategy
    {
        public MyStrategy(){}
        protected override void OnStarted()
        {
            Process();
            base.OnStarted();
        }
  

        private void Process()
        {
            // если наша стратегия в процессе остановки
            if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
            {
                // отменяем активные заявки
                CancelActiveOrders();
                return;
            }
            if (Position == 0)
            {
               //var strat = new MarketQuotingStrategy(Sides.Buy, 10);
               //base.ChildStrategies.Add(strat);
               this.OpenPositionByQuoting(10);
            }
  
        }
    }
}

В тестовом КВИКе выдает ошибку Лог приложу Еще раз повторю, что 1й работает а 2й не работает Вопрос: это я не правильно использую или это баг?

log.txt 72 KB (764)

Tags:

StockSharp

Thanks:

< 1 2 3 4 > >>

Иван З.

Date: 1/24/2015

Перед стартом стратегии После старта стратегии, MQS выставила заявку на 1227 Появилась заявка выше на 1230, MQS переставила заявку на 1231 Заявка что была на 1230 ушла, заявка MQS осталась на 1231, а должна была откатится 1227

код вызова MQS


        void OpenPositionQuoting(Sides side, decimal volume)
        {
            
            var strat = new MarketQuotingStrategy(side, volume)
            {
                IsSupportAtomicReRegister = false,
                BestPriceOffset =Security.PriceStep, // Отступ от лучшей цены, на который может уйти котируемая заявка.
                PriceOffset = Security.PriceStep,     // котировки (для покупки прибавляется к цене, для продажи - вычитается).
                PriceType = MarketPriceTypes.Following,
                LogLevel = LogLevels.Debug,
            };
            base.ChildStrategies.Add(strat);
        }

Лог стратегии прилагается.

Если унаследоваться от MarketQuotingStrategy и переопределить BestPrice на код аналогичный сорцам на http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/latest#Sources/Algo/Strategies/QuotingStrategy.cs


protected override decimal? BestPrice
         {
             get
             {
                 var quote = GetFilteredQuotes(QuotingDirection).FirstOrDefault();
                 if (quote != null) return quote.Price;
                 return (decimal)Security.GetCurrentPrice(Connector, QuotingDirection.Invert());
             }
         }

заявка назад начинает откатывать, правда тоже есть проблемы но уже другого характера.

Смотреть всем!

Михаил, думаю полезно будет выложить актуальные сорцы адаптированны к последней версии S# на github, которые не имеют коммерческой ценности или уже выложены. Стратегии, индикаторы и др., они уже выложены codeplex но слегка устарели. Пользователю будет польза, и к вам меньше вопросов на подобие этого. Народ выскажитесь кто что думает по этому поводу, может коллективом уговорим! [biggrin]

log.txt 12 KB (624)

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 1/24/2015

Я предлагаю все же не уходить сильно далеко от логов.

Они приложены. Анализ логов не увидел.

Thanks:

Иван З.

Date: 1/24/2015

2015/01/24 23:53:08.127|Debug |MS_HALS@QJSIM_83312|Переход из состояния Stopped в Started. 2015/01/24 23:53:08.127| |MS_HALS@QJSIM_83312|Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция 0. 2015/01/24 23:53:08.138|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Переход из состояния Stopped в Started. 2015/01/24 23:53:08.138| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Стратегия запущена. [0,1]. Позиция 0. 2015/01/24 23:53:08.144| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Котирование на Buy объема 1. 2015/01/24 23:53:08.144|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1. 2015/01/24 23:53:08.144|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0. 2015/01/24 23:53:08.160| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Цена текущей NULL и лучшей 1227. 2015/01/24 23:53:08.160| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Лучший бид 1226 и лучший аск 1248. 2015/01/24 23:53:08.160| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Регистрация новой Limit (0x1AE41D5) заявки на Buy с ценой 1227 и объемом 1. 2015/01/24 23:53:08.160|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 85940418/1276155517 (0x42FADC)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:53:08.160|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 85940418/1276155517 (0x22F83E8)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:53:08.160|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 85940418/1276155517 (0xDE1090)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:53:08.160|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 85940418/1276155517 (0x224C341)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:53:08.160|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 85940418/1276155517 (0x234D49E)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:53:08.160|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 85940418/1276155517 (0x38A9890)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:53:08.160|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 85940418/1276155517 (0x38695BD)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:53:08.516|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 85940418/1276155517 (0x42FADC)'. Активация. 2015/01/24 23:53:08.516| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Заявка 85940418 (0x1AE41D5) принята биржей. 2015/01/24 23:53:08.516| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля. 2015/01/24 23:53:08.516|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 85940418/1276155517 (0x42FADC)'. Удаляется. 2015/01/24 23:53:08.516|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 85940418/1276155517 (0x42FADC)'. Освободило ресурсы. 2015/01/24 23:53:08.516|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 85940418/1276155517 (0x22F83E8)'. Удаляется. 2015/01/24 23:53:08.516|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 85940418/1276155517 (0x22F83E8)'. Освободило ресурсы. 2015/01/24 23:53:08.516|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 85940418/1276155517 (0x22F83E8)'. Удалено. 2015/01/24 23:53:08.516|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 85940418/1276155517 (0x42FADC)'. Удаление. 2015/01/24 23:53:08.516|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 85940418/1276155517 (0x22F83E8)'. Удаление. 2015/01/24 23:53:08.520|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x104A801)'. Активация. 2015/01/24 23:54:06.615|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x104A801)'. Активация. 2015/01/24 23:54:06.615| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Цена текущей 1227 и лучшей 1231. 2015/01/24 23:54:06.615| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Лучший бид 1230 и лучший аск 1248. 2015/01/24 23:54:06.615| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Котирование заявки 85940418 (0x1AE41D5) на Buy с ценой 1227 объемом 1. 2015/01/24 23:54:06.615| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Отмена заявки 85940418 (0x1AE41D5). 2015/01/24 23:54:06.615| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Отмена заявки 85940418 (0x1AE41D5). 2015/01/24 23:54:07.494|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x104A801)'. Активация. 2015/01/24 23:54:07.494|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Заявка 85940418 (0x1AE41D5) в процессе снятия. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 85940418/1276155517 (0x234D49E) OR Полное исполнение 85940418/1276155517 (0x224C341) OR Ошибка регистрации заявки 85940418/1276155517 (0x38A9890)'. Активация. 2015/01/24 23:54:07.624| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Заявка 85940418 (0x1AE41D5) больше не активна. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 85940418/1276155517 (0x234D49E) OR Полное исполнение 85940418/1276155517 (0x224C341) OR Ошибка регистрации заявки 85940418/1276155517 (0x38A9890)'. Удаляется. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 85940418/1276155517 (0x234D49E)'. Освободило ресурсы. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 85940418/1276155517 (0x224C341)'. Освободило ресурсы. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 85940418/1276155517 (0x38A9890)'. Освободило ресурсы. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 85940418/1276155517 (0x234D49E) OR Полное исполнение 85940418/1276155517 (0x224C341) OR Ошибка регистрации заявки 85940418/1276155517 (0x38A9890)'. Освободило ресурсы. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 85940418/1276155517 (0x38695BD)'. Удаляется. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 85940418/1276155517 (0x38695BD)'. Освободило ресурсы. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 85940418/1276155517 (0x38695BD)'. Удалено. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 85940418/1276155517 (0x234D49E) OR Полное исполнение 85940418/1276155517 (0x224C341) OR Ошибка регистрации заявки 85940418/1276155517 (0x38A9890)'. Удаление. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 85940418/1276155517 (0x38695BD)'. Удаление. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 85940418/1276155517 (0x3944B11)'. Активация. 2015/01/24 23:54:07.624| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Заявка 85940418 (0x1AE41D5) была снята. Время снятия 24.01.2015 23:54:07 +10:00. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 85940418/1276155517 (0xDE1090)'. Удаляется. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 85940418/1276155517 (0xDE1090)'. Освободило ресурсы. 2015/01/24 23:54:07.624| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Цена текущей NULL и лучшей 1231. 2015/01/24 23:54:07.624| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Лучший бид 1230 и лучший аск 1248. 2015/01/24 23:54:07.624| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Регистрация новой Limit (0x2771C25) заявки на Buy с ценой 1231 и объемом 1. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 85940422/ (0x255E315)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 85940422/ (0x261B4DF)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 85940422/ (0x1481936)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 85940422/ (0x7C38D0)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 85940422/ (0x1026A4D)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 85940422/ (0x1F3F099)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 85940422/ (0xF67309)'. Подписалось на события. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 85940418/1276155517 (0x3944B11)'. Удаляется. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 85940418/1276155517 (0x3944B11)'. Освободило ресурсы. 2015/01/24 23:54:07.624|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 85940418/1276155517 (0x3944B11)'. Удаление. 2015/01/24 23:54:08.589|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 85940422/1276157798 (0x255E315)'. Активация. 2015/01/24 23:54:08.589| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Заявка 85940422 (0x2771C25) принята биржей. 2015/01/24 23:54:08.589| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля. 2015/01/24 23:54:08.589|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 85940422/1276157798 (0x255E315)'. Удаляется. 2015/01/24 23:54:08.589|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 85940422/1276157798 (0x255E315)'. Освободило ресурсы. 2015/01/24 23:54:08.589|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 85940422/1276157798 (0x261B4DF)'. Удаляется. 2015/01/24 23:54:08.589|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 85940422/1276157798 (0x261B4DF)'. Освободило ресурсы. 2015/01/24 23:54:08.589|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 85940422/1276157798 (0x261B4DF)'. Удалено. 2015/01/24 23:54:08.589|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 85940422/1276157798 (0x255E315)'. Удаление. 2015/01/24 23:54:08.589|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 85940422/1276157798 (0x261B4DF)'. Удаление. 2015/01/24 23:54:08.591|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x104A801)'. Активация. 2015/01/24 23:54:50.026|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x104A801)'. Активация.

Первый раз выделено желтым, поведение MQS на появление заявки перед заявкой MQS. При этом изменилась лучшая цена и стакан конечно. Лог это показывает, на это реагирует стратегия. Второй раз выделено желтым, поведение MQS на исчезновение заявки после заявки MQS. При этом изменился стакан, но лучшие цены не изменились. И MQS не реагирует на это изменение, хотя должно.

Вопрос об сорцах не технический, а скорее политический. И вполне подходит для флудилки в телеграмме.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 1/24/2015

Лог обрезан.
Не понимаю вывода насчет должно. Не менялись лучшие цены - нет и изменения заявки.

Мне кажется лучше будет не пытаться поскорее написать на форуме, а все же потратить время, проанализировать лог, и уже затем написать на форуме. Вся эта переписка - это переливание из пустого в порожнее.

Сырцы - https://github.com/stocksharp/stocksharp Посмотрим как будет помощь. Будут коммитить - будут и стратегии в том числе. Не будут - ну значит никому особо и не нужно и достаточно бинарников.

Флудить в чате не нужно. Кросс постить так же не нужно. Ну да теперь только форум доступен, поэтому ошибиться сложно.[biggrin]

Thanks:

Иван З.

Date: 1/27/2015

Михаил Сухов:

Лог обрезан. Лог не обрезан, такое поведение MQS

Thanks:

Иван З.

Date: 2/4/2015

MarketQuotingStrategy все таки работает не верно. Попытаюсь объяснить еще раз. QUIK демо версия 6.16.1.15 качал здесь http://quik.ru/user/client/quik/how-to-start/ Инструмент выбран(security.Code == "HALS") с большим спредом, чтоб можно было переставлять заявки. Пишу 2 лога. В logAll.txt пишу все логи от трейдера и стратегии, в logStratagy.txt только стратегию. Загружаю программу, подключаюсь к QUIK, запускаю стратегию Картинка

Лог стратегии

Открываю QUIK, выставляю руками заявку на 1260. MQS адекватно реагирует на изменение стакана и переставляет котировку на 1261 Картинка

Лог стратегии

2015/02/05 02:00:16.081|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x2A7C2FD)'. Активация. 2015/02/05 02:00:16.081| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Цена текущей 1257 и лучшей 1261. 2015/02/05 02:00:16.081| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Лучший бид 1260 и лучший аск 1272. 2015/02/05 02:00:16.081| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Котирование заявки 7170565 (0x20B53E) на Buy с ценой 1257 объемом 1. 2015/02/05 02:00:16.081| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Отмена заявки 7170565 (0x20B53E). 2015/02/05 02:00:16.081| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Отмена заявки 7170565 (0x20B53E). 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 7170565/1311446925 (0x19DAFED) OR Полное исполнение 7170565/1311446925 (0x1B9DC95) OR Ошибка регистрации заявки 7170565/1311446925 (0x3D22965)'. Активация. 2015/02/05 02:00:17.165| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Заявка 7170565 (0x20B53E) больше не активна. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 7170565/1311446925 (0x19DAFED) OR Полное исполнение 7170565/1311446925 (0x1B9DC95) OR Ошибка регистрации заявки 7170565/1311446925 (0x3D22965)'. Удаляется. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 7170565/1311446925 (0x19DAFED)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 7170565/1311446925 (0x1B9DC95)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 7170565/1311446925 (0x3D22965)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 7170565/1311446925 (0x19DAFED) OR Полное исполнение 7170565/1311446925 (0x1B9DC95) OR Ошибка регистрации заявки 7170565/1311446925 (0x3D22965)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 7170565/1311446925 (0x1438E14)'. Удаляется. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 7170565/1311446925 (0x1438E14)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 7170565/1311446925 (0x1438E14)'. Удалено. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 7170565/1311446925 (0x19DAFED) OR Полное исполнение 7170565/1311446925 (0x1B9DC95) OR Ошибка регистрации заявки 7170565/1311446925 (0x3D22965)'. Удаление. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 7170565/1311446925 (0x1438E14)'. Удаление. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 7170565/1311446925 (0x235366B)'. Активация. 2015/02/05 02:00:17.165| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Заявка 7170565 (0x20B53E) была снята. Время снятия 05.02.2015 2:00:17 +10:00. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 7170565/1311446925 (0x2E93C51)'. Удаляется. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 7170565/1311446925 (0x2E93C51)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 02:00:17.165| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Цена текущей NULL и лучшей 1261. 2015/02/05 02:00:17.165| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Лучший бид 1260 и лучший аск 1272. 2015/02/05 02:00:17.165| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Регистрация новой Limit (0x14D613B) заявки на Buy с ценой 1261 и объемом 1. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 7170567/ (0x326B8DE)'. Подписалось на события. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 7170567/ (0x192F523)'. Подписалось на события. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 7170567/ (0x275DDAE)'. Подписалось на события. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 7170567/ (0x2C4DA13)'. Подписалось на события. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 7170567/ (0x5FA745)'. Подписалось на события. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 7170567/ (0x13597F0)'. Подписалось на события. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 7170567/ (0x2EB61ED)'. Подписалось на события. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 7170565/1311446925 (0x235366B)'. Удаляется. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 7170565/1311446925 (0x235366B)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 02:00:17.165|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 7170565/1311446925 (0x235366B)'. Удаление. 2015/02/05 02:00:17.166|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x2A7C2FD)'. Активация. 2015/02/05 02:00:17.166|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Заявка 7170567 (0x14D613B) в процессе регистрации. 2015/02/05 02:00:18.153|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x2A7C2FD)'. Активация. 2015/02/05 02:00:18.153|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Заявка 7170567 (0x14D613B) в процессе регистрации. 2015/02/05 02:00:18.304|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 7170567/1311447415 (0x326B8DE)'. Активация. 2015/02/05 02:00:18.304| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Заявка 7170567 (0x14D613B) принята биржей. 2015/02/05 02:00:18.304| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля. 2015/02/05 02:00:18.304|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 7170567/1311447415 (0x326B8DE)'. Удаляется. 2015/02/05 02:00:18.304|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 7170567/1311447415 (0x326B8DE)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 02:00:18.304|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 7170567/1311447415 (0x192F523)'. Удаляется. 2015/02/05 02:00:18.304|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 7170567/1311447415 (0x192F523)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 02:00:18.304|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 7170567/1311447415 (0x192F523)'. Удалено. 2015/02/05 02:00:18.304|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 7170567/1311447415 (0x326B8DE)'. Удаление. 2015/02/05 02:00:18.304|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 7170567/1311447415 (0x192F523)'. Удаление.

Удаляю выставленную руками заявку на 1260, для MQS лучшей заявкой должна стать 1256. И MQS должна передвинуть заявку на 1257.

Лог стратегии

2015/02/05 02:01:01.885|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x2A7C2FD)'. Активация.

Лог стратегии + трейдер

2015/02/05 02:00:33.167|Debug |Quik |Sending to 127.0.0.1:5001: 8=FIX.4.49=6435=134=749=quik52=20150204-16:00:33.16656=StockSharpTS112=10=010 2015/02/05 02:00:33.168|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=6535=034=7649=quik52=20150204-16:00:33.16756=StockSharpTS112=10=065' 2015/02/05 02:00:33.836|Debug |Quik |Sending to 127.0.0.1:5001: 8=FIX.4.49=6435=134=749=quik52=20150204-16:00:33.83756=StockSharpMD112=10=249 2015/02/05 02:00:33.838|Debug |Quik |Сессия 'StockSharp.Fix.FixMessageAdapter'. From server: '8=FIX.4.49=6535=034=1449=quik52=20150204-16:00:33.83856=StockSharpMD112=10=040' 2015/02/05 02:01:01.876|Debug |Quik |Сессия 'StockSharp.Fix.FixMessageAdapter'. From server: '8=FIX.4.49=97835=X34=1549=quik52=20150204-16:01:01.87456=StockSharpMD262=7170559268=18279=1269=#270=1272=20150205273=02:01:01.874279=1269=b270=1261272=20150205273=02:01:01.874279=1269=n270=1272=20150205273=02:01:01.874279=1269=c270=1272272=20150205273=02:01:01.874279=1269=m270=2272=20150205273=02:01:01.874279=1269=q270=19272=20150205273=02:01:01.874279=1269=r270=19272=20150205273=02:01:01.874279=1269=w270=341272=20150205273=02:01:01.874279=1269=e270=275272=20150205273=02:01:01.874279=1269=4270=1268272=20150205273=02:01:01.874279=1269=8270=1255272=20150205273=02:01:01.874279=1269=7270=1281272=20150205273=02:01:01.874279=1269=5270=1540272=20150205273=02:01:01.874279=1269=p270=1271272=20150205273=02:01:01.874279=1269=v270=6272=20150205273=02:01:01.874279=1269=9270=1271272=20150205273=02:01:01.874279=1269=d270=120272=20150205273=02:01:01.874279=1269=B270=1504272=20150205273=02:01:01.87410=253' 2015/02/05 02:01:01.866|Debug |QuikTrader|BP:Level1Change,T(L)=2015.02.05 02:01:01.876,T(S)=2015.02.04 19:01:01.874,Sec=S#:HALS@QJSIM, Native:,Type:Stock,Changes=[PriceStep, 1],[BestBidPrice, 1261],[BestBidVolume, 1],[BestAskPrice, 1272],[BestAskVolume, 2],[BidsCount, 19],[AsksCount, 19],[BidsVolume, 341],[AsksVolume, 275],[OpenPrice, 1268],[LowPrice, 1255],[HighPrice, 1281],[ClosePrice, 1540],[LastTradePrice, 1271],[LastTradeVolume, 6],[VWAP, 1271],[TradesCount, 120],[Volume, 1504] 2015/02/05 02:01:01.885|Debug |Quik |Сессия 'StockSharp.Fix.FixMessageAdapter'. From server: '8=FIX.4.49=15935=X34=1649=quik52=20150204-16:01:01.88456=StockSharpMD262=7170560268=2279=1269=0270=1261271=1272=20150204273=16:01:01.885290=6279=2269=0290=710=190' 2015/02/05 02:01:01.885|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=18535=834=7749=quik52=20150204-16:01:01.88556=StockSharpTS1=8331211=014=037=131144737938=139=440=241=044=126054=155=HALS59=160=20150204-16:00:09.000150=4151=1207=QJSIM10=238' 2015/02/05 02:01:01.877|Debug |QuikTrader|BP:QuoteChange,T(L)=2015.02.05 02:01:01.885,T(S)=2015.02.04 19:01:01.884 2015/02/05 02:01:01.885|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x2A7C2FD)'. Активация. 2015/02/05 02:01:01.905|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=15235=AP34=7849=quik52=20150204-16:01:01.90456=StockSharpTS1=8331255=StockSharpMoney581=3728=0753=2707=SMTM708=294422.58707=CRES708=294153.5810=206' 2015/02/05 02:01:01.899|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.02.05 02:01:01.905,T(S)=2015.02.04 19:01:01.904,P=83312,Changes=[BeginValue, 294422,58],[CurrentValue, 294153,58] 2015/02/05 02:01:01.905|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=15235=AP34=7949=quik52=20150204-16:01:01.90556=StockSharpTS1=8331255=StockSharpMoney581=3728=0753=2707=SMTM708=294422.58707=CRES708=294153.5810=208' 2015/02/05 02:01:01.905|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.02.05 02:01:01.905,T(S)=2015.02.04 19:01:01.905,P=83312,Changes=[BeginValue, 294422,58],[CurrentValue, 294153,58] 2015/02/05 02:01:01.906|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=10035=AP34=8049=quik52=20150204-16:01:01.90556=StockSharpTS1=8331255=StockSharpMoney581=3728=010=045' 2015/02/05 02:01:01.905|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.02.05 02:01:01.906,T(S)=2015.02.04 19:01:01.905,P=83312,Changes= 2015/02/05 02:01:01.906|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=10035=AP34=8149=quik52=20150204-16:01:01.90556=StockSharpTS1=8331255=StockSharpMoney581=3728=010=046' 2015/02/05 02:01:01.906|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.02.05 02:01:01.906,T(S)=2015.02.04 19:01:01.905,P=83312,Changes= 2015/02/05 02:01:01.906|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=15235=AP34=8249=quik52=20150204-16:01:01.90556=StockSharpTS1=8331255=HALS167=CS207=581=3660=0728=0702=2703=SOD704=1706=1703=EP704=1706=110=007' 2015/02/05 02:01:01.906|Debug |QuikTrader|BP:Position,T(L)=2015.02.05 02:01:01.906,Sec=S#:HALS@, Native:,Type:Stock,P=83312 2015/02/05 02:01:01.907|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=15235=AP34=8349=quik52=20150204-16:01:01.90556=StockSharpTS1=8331255=HALS167=CS207=581=3660=0728=0702=2703=SOD704=1706=1703=EP704=1706=110=008' 2015/02/05 02:01:01.906|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.02.05 02:01:01.906,T(S)=2015.02.04 19:01:01.905,Sec=S#:HALS@, Native:,Type:Stock,P=83312,Changes=[BeginValue, 1] 2015/02/05 02:01:01.906|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.02.05 02:01:01.906,T(S)=2015.02.04 19:01:01.905,Sec=S#:HALS@, Native:,Type:Stock,P=83312,Changes=[CurrentValue, 1] 2015/02/05 02:01:01.906|Debug |QuikTrader|BP:Position,T(L)=2015.02.05 02:01:01.907,Sec=S#:HALS@, Native:,Type:Stock,P=83312 2015/02/05 02:01:01.907|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.02.05 02:01:01.907,T(S)=2015.02.04 19:01:01.905,Sec=S#:HALS@, Native:,Type:Stock,P=83312,Changes=[BeginValue, 1] 2015/02/05 02:01:01.907|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.02.05 02:01:01.907,T(S)=2015.02.04 19:01:01.905,Sec=S#:HALS@, Native:,Type:Stock,P=83312,Changes=[CurrentValue, 1]

Выставил руками еще одну заявку на 1258, на это раз лучшей ценой для MQS должна стать 1258. И соответственно переставить заявку на 1259.

Лог стратегии

2015/02/05 02:02:21.784|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x2A7C2FD)'. Активация.

Лог стратегии + трейдер

2015/02/05 02:02:20.860|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=15235=AP34=8549=quik52=20150204-16:02:20.85956=StockSharpTS1=8331255=StockSharpMoney581=3728=0753=2707=SMTM708=294422.58707=CRES708=294153.5810=215' 2015/02/05 02:02:20.848|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.02.05 02:02:20.860,T(S)=2015.02.04 19:02:20.859,P=83312,Changes=[BeginValue, 294422,58],[CurrentValue, 294153,58] 2015/02/05 02:02:20.860|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=15235=AP34=8649=quik52=20150204-16:02:20.85956=StockSharpTS1=8331255=StockSharpMoney581=3728=0753=2707=SMTM708=294422.58707=CRES708=294153.5810=216' 2015/02/05 02:02:20.860|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.02.05 02:02:20.860,T(S)=2015.02.04 19:02:20.859,P=83312,Changes=[BeginValue, 294422,58],[CurrentValue, 294153,58] 2015/02/05 02:02:20.860|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=10035=AP34=8749=quik52=20150204-16:02:20.85956=StockSharpTS1=8331255=StockSharpMoney581=3728=010=062' 2015/02/05 02:02:20.860|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.02.05 02:02:20.860,T(S)=2015.02.04 19:02:20.859,P=83312,Changes= 2015/02/05 02:02:20.860|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=10035=AP34=8849=quik52=20150204-16:02:20.85956=StockSharpTS1=8331255=StockSharpMoney581=3728=010=063' 2015/02/05 02:02:20.860|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.02.05 02:02:20.860,T(S)=2015.02.04 19:02:20.859,P=83312,Changes= 2015/02/05 02:02:20.861|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=15235=AP34=8949=quik52=20150204-16:02:20.86056=StockSharpTS1=8331255=HALS167=CS207=581=3660=0728=0702=2703=SOD704=1706=1703=EP704=1706=110=016' 2015/02/05 02:02:20.860|Debug |QuikTrader|BP:Position,T(L)=2015.02.05 02:02:20.861,Sec=S#:HALS@, Native:,Type:Stock,P=83312 2015/02/05 02:02:20.861|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=15235=AP34=9049=quik52=20150204-16:02:20.86056=StockSharpTS1=8331255=HALS167=CS207=581=3660=0728=0702=2703=SOD704=1706=1703=EP704=1706=110=008' 2015/02/05 02:02:20.861|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.02.05 02:02:20.861,T(S)=2015.02.04 19:02:20.860,Sec=S#:HALS@, Native:,Type:Stock,P=83312,Changes=[BeginValue, 1] 2015/02/05 02:02:20.861|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.02.05 02:02:20.861,T(S)=2015.02.04 19:02:20.860,Sec=S#:HALS@, Native:,Type:Stock,P=83312,Changes=[CurrentValue, 1] 2015/02/05 02:02:20.861|Debug |QuikTrader|BP:Position,T(L)=2015.02.05 02:02:20.861,Sec=S#:HALS@, Native:,Type:Stock,P=83312 2015/02/05 02:02:20.861|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.02.05 02:02:20.861,T(S)=2015.02.04 19:02:20.860,Sec=S#:HALS@, Native:,Type:Stock,P=83312,Changes=[BeginValue, 1] 2015/02/05 02:02:20.861|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.02.05 02:02:20.861,T(S)=2015.02.04 19:02:20.860,Sec=S#:HALS@, Native:,Type:Stock,P=83312,Changes=[CurrentValue, 1] 2015/02/05 02:02:21.750|Debug |Quik |Сессия 'StockSharp.Fix.FixMessageAdapter'. From server: '8=FIX.4.49=97835=X34=1849=quik52=20150204-16:02:21.74656=StockSharpMD262=7170559268=18279=1269=#270=1272=20150205273=02:02:21.746279=1269=b270=1261272=20150205273=02:02:21.746279=1269=n270=1272=20150205273=02:02:21.746279=1269=c270=1272272=20150205273=02:02:21.746279=1269=m270=2272=20150205273=02:02:21.746279=1269=q270=20272=20150205273=02:02:21.746279=1269=r270=19272=20150205273=02:02:21.746279=1269=w270=342272=20150205273=02:02:21.746279=1269=e270=275272=20150205273=02:02:21.746279=1269=4270=1268272=20150205273=02:02:21.746279=1269=8270=1255272=20150205273=02:02:21.746279=1269=7270=1281272=20150205273=02:02:21.746279=1269=5270=1540272=20150205273=02:02:21.746279=1269=p270=1271272=20150205273=02:02:21.746279=1269=v270=6272=20150205273=02:02:21.746279=1269=9270=1271272=20150205273=02:02:21.746279=1269=d270=120272=20150205273=02:02:21.746279=1269=B270=1504272=20150205273=02:02:21.74610=012' 2015/02/05 02:02:21.740|Debug |QuikTrader|BP:Level1Change,T(L)=2015.02.05 02:02:21.750,T(S)=2015.02.04 19:02:21.746,Sec=S#:HALS@QJSIM, Native:,Type:Stock,Changes=[PriceStep, 1],[BestBidPrice, 1261],[BestBidVolume, 1],[BestAskPrice, 1272],[BestAskVolume, 2],[BidsCount, 20],[AsksCount, 19],[BidsVolume, 342],[AsksVolume, 275],[OpenPrice, 1268],[LowPrice, 1255],[HighPrice, 1281],[ClosePrice, 1540],[LastTradePrice, 1271],[LastTradeVolume, 6],[VWAP, 1271],[TradesCount, 120],[Volume, 1504] 2015/02/05 02:02:21.783|Debug |Quik |Сессия 'StockSharp.Fix.FixMessageAdapter'. From server: '8=FIX.4.49=20435=X34=1949=quik52=20150204-16:02:21.78256=StockSharpMD262=7170560268=2279=1269=0270=1258271=1272=20150204273=16:02:21.782290=6279=0269=0270=1261271=1272=20150204273=16:02:21.782290=710=021' 2015/02/05 02:02:21.784|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=18535=834=9149=quik52=20150204-16:02:21.78256=StockSharpTS1=8331211=014=037=131145120238=139=040=241=044=125854=155=HALS59=160=20150204-16:02:14.000150=0151=1207=QJSIM10=210' 2015/02/05 02:02:21.773|Debug |QuikTrader|BP:QuoteChange,T(L)=2015.02.05 02:02:21.784,T(S)=2015.02.04 19:02:21.782 2015/02/05 02:02:21.784|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x2A7C2FD)'. Активация. 2015/02/05 02:02:21.810|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=18535=834=9249=quik52=20150204-16:02:21.80856=StockSharpTS1=8331211=014=037=131145120238=139=040=241=044=125854=155=HALS59=160=20150204-16:02:14.000150=0151=1207=QJSIM10=210' 2015/02/05 02:02:33.182|Debug |Quik |Sending to 127.0.0.1:5001: 8=FIX.4.49=6435=134=949=quik52=20150204-16:02:33.18256=StockSharpTS112=10=012 2015/02/05 02:02:33.183|Debug |Quik |Сессия '#=qVyGhHttEnHGGbW_wja2i9BNjOEwPJsLu$vwSGiLBP17PeSKIquYRv72sDBwitqdyXNyjAAj9dkQTB7QmjGgSqQ=='. From server: '8=FIX.4.49=6535=034=9349=quik52=20150204-16:02:33.18256=StockSharpTS112=10=063' 2015/02/05 02:02:33.852|Debug |Quik |Sending to 127.0.0.1:5001: 8=FIX.4.49=6435=134=949=quik52=20150204-16:02:33.85256=StockSharpMD112=10=250 2015/02/05 02:02:33.852|Debug |Quik |Сессия 'StockSharp.Fix.FixMessageAdapter'. From server: '8=FIX.4.49=6535=034=2049=quik52=20150204-16:02:33.85256=StockSharpMD112=10=035' 2015/02/05 02:03:20.150| |QuikTrader|StopExport 2015/02/05 02:03:20.161|Debug |QuikTrader|BP:MarketData,T(L)=2015.02.05 02:03:20.160,Sec=S#:HALS@QJSIM, Native:,Type:Stock,Sec=S#:HALS@QJSIM, Native:,Type:Stock,Types=Level1,IsSubscribe=False,TransId=7170574,OrigId=7170574 2015/02/05 02:03:20.160|Debug |QuikTrader|BP:MarketData,T(L)=2015.02.05 02:03:20.160,Sec=S#:HALS@EQRP_INFO, Native:,Type:Index,Sec=S#:HALS@EQRP_INFO, Native:,Type:Index,Types=Level1,IsSubscribe=False,TransId=7170575,OrigId=7170575 2015/02/05 02:03:20.160|Debug |QuikTrader|BP:MarketData,T(L)=2015.02.05 02:03:20.161,Sec=S#:HALS@EQRP_INFO, Native:,Type:Index,Sec=S#:HALS@EQRP_INFO, Native:,Type:Index,Types=MarketDepth,IsSubscribe=False,TransId=7170577,OrigId=7170577 2015/02/05 02:03:20.161|Debug |QuikTrader|BP:Disconnect,T(L)=2015.02.05 02:03:20.167 2015/02/05 02:03:20.167| |QuikTrader|Disconnect 2015/02/05 02:03:20.167|Debug |QuikTrader|BP:Disconnect,T(L)=2015.02.05 02:03:20.177

Лог стратегии не обрезан. Стратеги просто ничего не делает. Прикрепляю логи, и стратегию. Если MarketQuotingStrategy скопировать здесь http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/latest#Sources/Algo/Strategies/MarketQuotingStrategy.cs адаптировать под последнюю версию S#. То проблема уходит.

logAll.txt 56 KB (513) logStratagy.txt 12 KB (504) Sample — копия.part01.rar 6 MB (1011) Sample — копия.part02.rar 5 MB (1023)

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 2/5/2015

Давайте еще раз. Покажите где в логе ошибка. Смотреть тонну логов ради непонятной ошибки (есть она или нет) нет возможности. Поберетиге наше время, потратьте пару дней на анализ лога и выложите его с комментариями.

Thanks:

Andrii

Date: 2/5/2015

Михаил Сухов: Давайте еще раз. Покажите где в логе ошибка. Смотреть тонну логов ради непонятной ошибки (есть она или нет) нет возможности. Поберетиге наше время, потратьте пару дней на анализ лога и выложите его с комментариями.

Ошибка в QuotingStrategy.cs свойство BestPrice

if (Direction == Sides.Buy)
{
   if(CurrentOrder.Price > Price)
      return CurrentOrder.Price;
}

Thanks:

RomSunZ

Date: 2/5/2015

Михаил, MQS считает свою заявку лучшей, поэтому не откатывает эту заявку "назад" к краю спреда в стакане.

Thanks:

Иван З.

Date: 2/5/2015

В текущем варианте в лог стратегии пишет так

2015/02/05 21:37:54.294|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x3B3F729)'. Активация.

А должен написать так, именно так пишет вариант MQS с codeplex.

2015/02/05 21:37:54.294|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x3B3F729)'. Активация. 2015/02/05 21:37:54.294| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Цена текущей 1281 и лучшей 1278. 2015/02/05 21:37:54.294| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Лучший бид 1281 и лучший аск 1289. 2015/02/05 21:37:54.294| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Котирование заявки 77834723 (0x2641245) на Buy с ценой 1281 объемом 1. 2015/02/05 21:37:54.294| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Отмена заявки 77834723 (0x2641245). 2015/02/05 21:37:54.294| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Отмена заявки 77834723 (0x2641245). 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Изменение стакана инструмента HALS@QJSIM (0x3B3F729)'. Активация. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Заявка 77834723 (0x2641245) в процессе снятия. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 77834723/1313753722 (0x93F380) OR Полное исполнение 77834723/1313753722 (0x272F5DD) OR Ошибка регистрации заявки 77834723/1313753722 (0x803D92)'. Активация. 2015/02/05 21:37:55.298| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Заявка 77834723 (0x2641245) больше не активна. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 77834723/1313753722 (0x93F380) OR Полное исполнение 77834723/1313753722 (0x272F5DD) OR Ошибка регистрации заявки 77834723/1313753722 (0x803D92)'. Удаляется. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 77834723/1313753722 (0x93F380)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 77834723/1313753722 (0x272F5DD)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 77834723/1313753722 (0x803D92)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 77834723/1313753722 (0x93F380) OR Полное исполнение 77834723/1313753722 (0x272F5DD) OR Ошибка регистрации заявки 77834723/1313753722 (0x803D92)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 77834723/1313753722 (0x82D4D)'. Удаляется. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 77834723/1313753722 (0x82D4D)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 77834723/1313753722 (0x82D4D)'. Удалено. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 77834723/1313753722 (0x93F380) OR Полное исполнение 77834723/1313753722 (0x272F5DD) OR Ошибка регистрации заявки 77834723/1313753722 (0x803D92)'. Удаление. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 77834723/1313753722 (0x82D4D)'. Удаление. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 77834723/1313753722 (0x3BCB43A)'. Активация. 2015/02/05 21:37:55.298| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Заявка 77834723 (0x2641245) была снята. Время снятия 05.02.2015 21:37:55 +10:00. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 77834723/1313753722 (0x1150082)'. Удаляется. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 77834723/1313753722 (0x1150082)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 21:37:55.298| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Цена текущей NULL и лучшей 1278. 2015/02/05 21:37:55.298| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Лучший бид 1277 и лучший аск 1289. 2015/02/05 21:37:55.298| |MQS_HALS@QJSIM_83312|Регистрация новой Limit (0x18139C6) заявки на Buy с ценой 1278 и объемом 1. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Регистрация заявки 77834725/ (0x13E5E94)'. Подписалось на события. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 77834725/ (0xF67D5)'. Подписалось на события. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 77834725/ (0x30A74B2)'. Подписалось на события. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Полное исполнение 77834725/ (0x2EA8E5E)'. Подписалось на события. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 77834725/ (0x3E1456B)'. Подписалось на события. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка регистрации заявки 77834725/ (0x1CC0C92)'. Подписалось на события. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Ошибка снятия заявки 77834725/ (0x21A21E3)'. Подписалось на события. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 77834723/1313753722 (0x3BCB43A)'. Удаляется. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 77834723/1313753722 (0x3BCB43A)'. Освободило ресурсы. 2015/02/05 21:37:55.298|Debug |MQS_HALS@QJSIM_83312|Правило 'Отмена заявки 77834723/1313753722 (0x3BCB43A)'. Удаление.

Thanks:

< 1 2 3 4 > >>

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.