Котирование

Как я понимаю есть 2 варианта запустить котирования 1) из документации http://stocksharp.com/doc/?to...

2015-01-16T13:09:50Z

Как я понимаю есть 2 варианта запустить котирования
1) из документации http://stocksharp.com/do...c-bc8b-4afde645e483.htm

Code

var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit());
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Работает нормально, по крайней мере позиции набирает.

2) из одного из обновления http://stocksharp.com/fo...285/Stock--4-0-Release/

Code


this.OpenPositionByQuoting(10);

Работает не нормально, либо не правильно использую
В стратегии просто набираю позицию

В тестовом КВИКе выдает ошибку

Лог приложу
Еще раз повторю, что 1й работает а 2й не работает
Вопрос: это я не правильно использую или это баг?

Судя по коду на кодплексе проблема в том, что this.AddInfoLog("Отмена заявки {0}.", _order.Transacti...

2015-03-08T10:57:25Z

Судя по коду на кодплексе проблема в том, что

Code


					this.AddInfoLog("Отмена заявки {0}.", _order.TransactionId);
					_isCanceling = true;

					_order
						.WhenCanceled()
						.Do((r, o) =>
						{
							this.AddInfoLog("Заявка {0} была снята. Время снятия {1}.", o.TransactionId, o.LastChangeTime);

							Rules.RemoveRulesByToken(o, r);

							if (_order == o)
							{
								_manualReRegisterOrder = _order;
								_order = null;
								_isCanceling = false;
								ProcessQuoting();
							}
							else
								this.AddWarningLog("Заявка {0} устарела.", o.TransactionId);
						})
						.Once()
						.Sync(_syncToken)
						.Apply(this);

					CancelOrder(_order);

_order.WhenCanceled() не срабатывает, т.к. ордер УЖЕ отменен до того, как подписались на это событие. Думаю, нужно добавить проверку типа _order.State==OrderStates.Active. Если да, то выполнить выше приведенную ветку, если нет и орден не NULL и состояние стратегии Active, то вызвать ProcessQuoting, либо в конце процедуры ProcessQuoting делать проверку

Code


if (_isCanceling==true && this.ProcessState==ProcessStates.Active && _order.State==OrderStates.Done)
{
_isCanceling=false;
ProcessQuoting();
//либо вызвать здесь событие orderCancelled, чтобы сработала ветка приведенная выше, либо делать подписку на событие WhenCanceled в момент создания ордера...
}

Коннектор Quik Lua, АПИ 4.2.68. В стратегии QuotingStrategy если котируемая заявка была снята в ручн...

2015-03-08T10:25:26Z

Коннектор Quik Lua, АПИ 4.2.68.
В стратегии QuotingStrategy если котируемая заявка была снята в ручную или системой (например на вечернем клиринге), то стратегия никак не отрабатывает этот момент.
В логе по этой заявке только такие строки:

Quote:

16:12:35.712| |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) принята биржей.
...
16:12:57.155|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Отмена заявки 58272625/811066918 (0xEF627A) OR Полное исполнение 58272625/811066918 (0x311387F) OR Все сделки заявки 58272625/811066918 (0x1C20C5F) OR Ошибка регистрации заявки 58272625/811066918 (0x31E27EC)'. Активация.
16:12:57.155| |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) больше не активна.
...
16:13:06.165| |LQS_SBER@TQBR_10182|Отмена заявки 58272625 (0xF5B24E).
16:13:06.165| |LQS_SBER@TQBR_10182|Отмена заявки 58272625 (0xF5B24E).
16:13:06.165|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:13:16.176|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:13:16.176|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:13:16.176|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:13:16.186|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:13:16.186|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:13:16.186|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:13:16.191|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:13:16.191|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:13:16.191|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:13:16.194|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:13:16.194|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:13:16.194|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:13:16.198|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:13:16.198|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:13:16.198|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:13:16.211|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:13:16.211|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:13:16.211|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:13:16.217|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:13:16.217|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:13:16.217|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
...
16:16:49.933|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:16:49.933|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:16:49.933|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:16:52.980|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:16:52.980|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:16:52.980|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:16:53.968|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:16:53.968|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:16:53.968|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:16:58.015|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:16:58.015|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:16:58.015|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:17:00.090|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:17:00.090|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:17:00.090|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:17:02.904|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:17:02.904|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:17:02.904|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:17:04.136|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:17:04.136|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.
16:17:04.136|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0xC06E73) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x1CC831B)'. Активация.
16:17:05.122|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Правило 'Изменение стакана инструмента SBER@TQBR (0x3F19E1D) OR Изменение стакана инструмента LKOH@TQBR (0x25EE953)'. Активация.
16:17:05.122|Debug |LQS_SBER@TQBR_10182|Заявка 58272625 (0xF5B24E) в процессе снятия.

Логичнее было-бы сделать остановку стратегии.

По BestByPrice. Залил исправленное. Просьба проверить. По BestByVolume. Ничего не понял. Лучше не пы...

2015-03-03T14:03:58Z

По BestByPrice. Залил исправленное. Просьба проверить.

По BestByVolume. Ничего не понял. Лучше не пытаться исправлять код. Лучше написать что с ним не так. Потому что сечас код написан неправильно с точки зрения S#.

В версии 4.2.66 проблема осталась. Доступ к переопределению GetAcceptablePriceRange будет, или нужно...

2015-03-03T12:16:43Z

RomSunZ

В версии 4.2.66 проблема осталась. Доступ к переопределению GetAcceptablePriceRange будет, или нужно переделывать логику своего робота?

Второе.

В версии 4.2.66 проблема осталась. Доступ к переопределению GetAcceptablePriceRange будет, или нужно...

2015-02-26T04:57:46Z

А в версии 65 была изменена логика QuotingStrategy? У меня код: public class myQuotingStrategy : Quo...

2015-02-24T08:45:42Z

А в версии 65 была изменена логика QuotingStrategy?
У меня код:

Code


public class myQuotingStrategy : QuotingStrategy
{
protected override Range<decimal> GetAcceptablePriceRange()
{
}
}

при построении проекта начал выдавать ошибку "не найден метод, пригодный для переопределения"...

Все это уже было и даже работало отступ был рассчитан исходя из уровней стакана, а не тупой дельты о...

2015-02-18T07:03:56Z

Все это уже было и даже работало[biggrin]

Quote:

отступ был рассчитан исходя из уровней стакана, а не тупой дельты от лучшей цены.

что вы имеете ввиду?

Что вы паритесь? GetAcceptablePriceRange: if (this.Order != null) _bestprice = this.Order.Price; els...

2015-02-18T05:43:43Z

Что вы паритесь? GetAcceptablePriceRange:

Code


            if (this.Order != null) _bestprice = this.Order.Price;
            else return base.GetAcceptablePriceRange();
            if (_bestprice == 0)
                return new Range<decimal>(0m, 0m);
            var limit = QuotingDirection == Sides.Buy ? (decimal)(_bestprice + BestPriceOffset) : (decimal)(_bestprice - BestPriceOffset);
            //var md = GetFilteredQuotes(QuotingDirection);
            var md11 = Connector.GetFilteredMarketDepth(this.Security);
            var md = QuotingDirection == Sides.Buy ? md11.Bids : md11.Asks;

            if (md != null)
            {
                int i = 0;
                foreach (var q in md)
                {
                    if (QuotingDirection == Sides.Buy && q.Price <= _bestprice
                        || QuotingDirection == Sides.Sell && q.Price >= _bestprice)
                    {
                        i -= (int)BestPriceOffset.Value;

                        if (i < 0) i = 0;
                        limit = QuotingDirection == Sides.Buy ?
                            Math.Max(limit, md.ElementAt(i).Price)
                            : Math.Min(limit, md.ElementAt(i).Price);
                        break;
                    }
                    i++;
                }
            }
            var range = QuotingDirection == Sides.Buy
                            ? new Range<decimal>(_bestprice.Value, limit)
                            : new Range<decimal>(limit, _bestprice.Value);


            return range;

Цикл можете убрать. Для меня было интересно, чтобы отступ был рассчитан исходя из уровней стакана, а не тупой дельты от лучшей цены.

P.S. Возможно придется также изменить NeedQuoting:

Code


            var _bestprice = BestPrice;
            if (_bestprice == null || _bestprice == 0) return null;

            if (!acceptablePriceRange.Contains((decimal)_bestprice) || currentVolume != newVolume)
                return _bestprice;
            else
                return null;

По стратегиям из последней версии BestByPriceQuotingStrategy и MarketQuotingStrategy Так как MarketQ...

2015-02-18T03:50:45Z

По стратегиям из последней версии
BestByPriceQuotingStrategy и MarketQuotingStrategy
Так как MarketQuotingStrategy унаследована от BestByPriceQuotingStrategy, метод NeedQuoting у них общий. Проблема с тем, что заявка не откатывается у них общая

Можно вылечить так

В таком случае, заявка будет всегда переставляться на параметры заданные стратегией. Кроме случая если она уже стоит на нужной цене.
Изучив код подробней этих стратегий, понял что мое представление о том как они должны работать не совпадают с реализованным.

1) BestPriceOffset - Отступ от лучшей цены, на который может уйти котируемая заявка.
Слово может очень сбивает с толку, в стратегии строго забито, что она в любом случае отступит от лучшей цены на значение BestPriceOffset

В моем представлении, если взять для примера BestByPriceQuotingStrategy, то стратегия должна выставлять заявку на лучшую цену(на то это и BestByPriceQuotingStrategy). Но если заявка уйдет от BestPrice на значение меньшее чем BestPriceOffset то переставляться не будет.

2) PriceOffset - Отступ цены для выставляемой заявки. Определяет размер отступа от лучшей котировки (для покупки прибавляется к цене, для продажи - вычитается).
Этот отступ есть у MarketQuotingStrategy если он положительный а сделка Buy, стратегия выставит заявку на BestPrice - BestPriceOffset + PriceOffset. То есть выше описанный BestPriceOffset тоже вычитается.

В общем мне кажется BestPriceOffset сейчас работает не так как надо, а GetAcceptablePriceRange() все таки нужный метод, по крайней мере для BestByPriceQuotingStrategy. Править?

В BestByVolumeQuotingStrategy я исправил один метод NeedQuoting. В коде постарался пояснения написать по подробнее. Протестировал, стратегия работает, выложил в ВК.

остальные не смотрел, завтра посмотрю. Сырцы теперь есть. Предлагаю сразу обсуждать строчки кода, а...

2015-02-16T18:03:20Z

Иван З.

остальные не смотрел, завтра посмотрю.

Сырцы теперь есть. Предлагаю сразу обсуждать строчки кода, а не что-то абстрактное.

Проверил. MarketQuotingStrategy также не откатывает на лучшую цену. при параметре PriceOffset = Secu...

2015-02-16T17:23:05Z

Проверил.
MarketQuotingStrategy также не откатывает на лучшую цену.
при параметре

Code

PriceOffset = Security.PriceStep,

выставляет заявку на BestPrice а должен перед ней.

BestByPriceQuotingStrategy вообще не выставляет заявку.

остальные не смотрел, завтра посмотрю.

Перезалил в группе архив со стратегиями. Что сделано: 1. Применены изменения (не все). 2. Порефактор...

2015-02-16T13:08:01Z

Перезалил в группе архив со стратегиями. Что сделано:

1. Применены изменения (не все).
2. Порефакторено само котирование (убрано множество виртуальных методов).
3. Поправлены некоторые котирования другие.

Проверите? Чтобы выложить это уже на ГитХаб.

В BestByVolumeQuotingStrategy когда у лучшей заявки объем больше, чем суммарный который может стоять...

2015-02-13T14:35:34Z

В BestByVolumeQuotingStrategy когда у лучшей заявки объем больше, чем суммарный который может стоять перед заявкой VolumeExchange. То заявку следует выставить перед этим объемом, то есть на 1 PriceStep лучше лучшей цены.

Quote:

А это условие зачем? Если у нас заявка попадает в приемлемый диапазон, то ведь это еще не значит, что ее не надо изменить (улучшить цену).

StockSharp платформа.

если можно улучшить значит не должна попадать в приемлемый диапазон. На практике проверил, если можно улучшить она ее улучшает.

if (Order != null && acceptablePriceRange.Contains(Order.Price)) return null; А это условие зачем? Е...

2015-02-13T14:23:42Z

Code

if (Order != null && acceptablePriceRange.Contains(Order.Price))
 return null;

А это условие зачем? Если у нас заявка попадает в приемлемый диапазон, то ведь это еще не значит, что ее не надо изменить (улучшить цену).

Я можно теперь своими словами сказать зачем нужен этот сдвиг?

2015-02-13T14:19:56Z

Я можно теперь своими словами сказать зачем нужен этот сдвиг?

Свойство. Упс. Получить цену лучше лучшей цены BestPrice, на минимальный шаг цены PriceStep, если от...

2015-02-13T13:57:49Z

Свойство. Упс.

Quote:

Получить цену лучше лучшей цены BestPrice, на минимальный шаг цены PriceStep, если отсутствуют котировки то будет возвращено <see langword="null"/>.

Если покупка BestPriceAddPriceStep=BestPrice+PriceStep
если продажа BestPriceAddPriceStep=BestPrice-PriceStep

Я C# изучал на курсах у S#. Код рабочий, но он может быть не изящный как у тру програмистов.

А что делает метод BestPriceAddPriceStep? У него такое описание, что то ли половина слов пропало, то...

2015-02-13T13:36:14Z

А что делает метод BestPriceAddPriceStep? У него такое описание, что то ли половина слов пропало, то ли запятые не выставлены:

Quote:

Получить цену лучше лучшей цены BestPrice, на минимальный шаг цены PriceStep то будет возвращено null.

Почти на всех стратегиях котирования наблюдалась выше описанная проблема. Проблему поправил, провери...

2015-02-12T19:24:25Z

Почти на всех стратегиях котирования наблюдалась выше описанная проблема. Проблему поправил, проверил на учебном Квике, выложил стратегии ВКонтакте http://vk.com/docs?oid=-66650972

Думаю что вы не правы. Котирование как раз реагирует на изменение стакана. Конечно реагирует, и пише...

2015-02-05T13:15:39Z

Михаил Сухов

Думаю что вы не правы. Котирование как раз реагирует на изменение стакана.

Конечно реагирует, и пишет в лог, что стакан изменился.

Только она не видит, что изменилась лучшая цена, и поэтому ничего не делает.

А должна написать (должна но не пишет и не делает), что лучшая цена изменилась

поэтому начинаю котирование

RomSunZ все верно сказал,

Quote:

MQS считает свою заявку лучшей, поэтому не откатывает эту заявку "назад" к краю спреда в стакане.