StockSharp и HFT. StockSharp

StockSharp и HFT

9/24/2012

longtrades

Привет , всем , есть ли реальный опыт использования библиотеки StockSharp для написания HFT ботов ?

Попробовал тестировать одного, и как выяснилось в StockSharp есть большая проблема , а именно то что библиотека собирает сдеклки кое какое время , а потом выбрасывает их все вместе в событии NewTrades , при этом стакан у же давно изменился и даные уже не актуальны , думаю для HFT важен каждый трейд.
Может я что-то пропустил , потому вопрос : Есть ли возможность в StockSharp следить за каждым трейдом?

Tags:

клуб алготрейдеров

Thanks:

transdex

Date: 9/24/2012

longtrades

Привет , всем , есть ли реальный опыт использования библиотеки StockSharp для написания HFT ботов ?

Может я что-то пропустил ...

Вы пропустили сведения о том как Ваш бот подключается к бирже. Quik? SmartCom? Plaza?...?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 9/24/2012

longtrades

а именно то что библиотека собирает сдеклки кое какое время , а потом выбрасывает их все вместе в событии NewTrades ,

Так делает ядро РТС, Плаза и все дальше, что по цепочке. Не знаю точно, можно ли на Плазе писать ХФТ роботов. Говорят, что можно. Еще ЛЧИ есть. Но поди разбери, где врут и где правда.

Thanks:

ra81

Date: 9/24/2012

longtrades

Нет такого. Это как ваши данные приходят, так библиотека их и отдает вам.

Thanks:

longtrades

Date: 9/24/2012

Mikhail Sukhov

То есть вы хотите сказать что плаза не успевает передать один трейд а передает несколько сразу ? Может я что-то не понимаю на помоему для этого есть разные потоки репликации и т.д.

Раньше помню в стратегии в стокшарп было событие NewTrade, в котором приходил каждый трейд отдельно, а теперь его заменили на NewTrades. Зачем ?

Thanks:

longtrades

Date: 9/24/2012

Еще заметил что с обновлением стакана такой проблемы нету , только с трейдами.

Thanks:

longtrades

Date: 9/24/2012

transdex

Вы пропустили сведения о том как Ваш бот подключается к бирже. Quik? SmartCom? Plaza?...?

Сейчас данные беру через Квик, раньше брал через Плазу ...

Thanks:

transdex

Date: 9/24/2012

Не надо путать HFT на CME и HFT на FORTS. Это принципиально разные вещи.

O PlazaII:

"Все данные отдаются с некоторым интервалом, включая стаканы. N=75 мс на данный момент"
http://forum.rts.micex.r...pic.asp?p=127120#127120

Т.е. никакого смысла в отдаче каждой сделки отдельно нет.

PS. Кроме того представьте, что Вы выставили заявку на 100 контрактов по маркету и она была удовлетворена за счет 10 мелких заявок из стакана.
Это порождает десять сделок с одинаковым timestamp. Зачем передавать их последовательно по одной , а не сразу одной пачкой?

Thanks:

ra81

Date: 9/24/2012

longtrades

Раньше помню в стратегии в стокшарп было событие NewTrade, в котором приходил каждый трейд отдельно, а теперь его заменили на NewTrades. Зачем ?

Уже в 4.0 версии было NewTrades и было именно потому так сделано, что терминалы отдают пачками сделки очень часто. В приципе можно было бы сделать на каждую сделку по событию Но смысл если они приходят одновременном? :)

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.