~/topic/3029/stocksharp-i--hft/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-05-15T09:41:59Z https://stocksharp.com/images/logo.png https://stocksharp.com/posts/m/21495/ 2012-09-24T15:49:38Z 2012-09-24T15:49:38Z ra81 https://stocksharp.com/users/16581/ info@stocksharp.com <div class="quote"><span class="quotetitle">longtrades <a href="https://stocksharp.com/posts/m/21488/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote"><br />Раньше помню в стратегии в стокшарп было событие NewTrade, в котором приходил каждый трейд отдельно, а теперь его заменили на NewTrades. Зачем ?</div></div><br />Уже в 4.0 версии было NewTrades и было именно потому так сделано, что терминалы отдают пачками сделки очень часто. В приципе можно было бы сделать на каждую сделку по событию Но смысл если они приходят одновременном? :)<br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/21492/ 2012-09-24T15:13:58Z 2012-09-24T15:13:58Z transdex https://stocksharp.com/users/28233/ info@stocksharp.com Не надо путать HFT на CME и HFT на FORTS. Это принципиально разные вещи.<br /><br />O PlazaII:<br /><br />&quot;Все данные отдаются с некоторым интервалом, включая стаканы. N=75 мс на данный момент&quot; <br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.com/away/?u=AQAAAAAAAADqsfI-TfIm12sk6cf5BEkcVcyq8chzwX8T2noRxsvr5XLlnKSKVRdXBLKvC_tTZDEWKldL9r6KBk7ofnU_Auwm" title="http://forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?p=127120#127120 ">http://forum.rts.micex.r...pic.asp?p=127120#127120 </a><br /><br />Т.е. никакого смысла в отдаче каждой сделки отдельно нет.<br /><br />PS. Кроме того представьте, что Вы выставили заявку на 100 контрактов по маркету и она была удовлетворена за счет 10 мелких заявок из стакана.<br />Это порождает десять сделок с одинаковым timestamp. Зачем передавать их последовательно по одной , а не сразу одной пачкой? Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/21488/ 2012-09-24T14:23:51Z 2012-09-24T14:38:37Z longtrades https://stocksharp.com/users/6094/ info@stocksharp.com <div class="quote"><span class="quotetitle">Mikhail Sukhov <a href="https://stocksharp.com/posts/m/21477/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote"><br />Так делает ядро РТС, Плаза и все дальше, что по цепочке. Не знаю точно, можно ли на Плазе писать ХФТ роботов. Говорят, что можно. Еще ЛЧИ есть. Но поди разбери, где врут и где правда.</div></div><br /><br />То есть вы хотите сказать что плаза не успевает передать один трейд а передает несколько сразу ? Может я что-то не понимаю на помоему для этого есть разные потоки репликации и т.д.<br /><br />Раньше помню в стратегии в стокшарп было событие NewTrade, в котором приходил каждый трейд отдельно, а теперь его заменили на NewTrades. Зачем ? Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/21490/ 2012-09-24T14:33:17Z 2012-09-24T14:33:17Z longtrades https://stocksharp.com/users/6094/ info@stocksharp.com <div class="quote"><span class="quotetitle">transdex <a href="https://stocksharp.com/posts/m/21476/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote"><br />Вы пропустили сведения о том как Ваш бот подключается к бирже. Quik? SmartCom? Plaza?...?<br /></div></div><br /><br />Сейчас данные беру через Квик, раньше брал через Плазу ...<br /><br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/21489/ 2012-09-24T14:30:06Z 2012-09-24T14:30:28Z longtrades https://stocksharp.com/users/6094/ info@stocksharp.com Еще заметил что с обновлением стакана такой проблемы нету , только с трейдами. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/21479/ 2012-09-24T12:32:51Z 2012-09-24T12:32:51Z ra81 https://stocksharp.com/users/16581/ info@stocksharp.com <div class="quote"><span class="quotetitle">longtrades <a href="https://stocksharp.com/posts/m/21475/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote">Привет , всем , есть ли реальный опыт использования библиотеки StockSharp для написания HFT ботов ?<br /><br />Попробовал тестировать одного, и как выяснилось в StockSharp есть большая проблема , а именно то что библиотека собирает сдеклки кое какое время , а потом выбрасывает их все вместе в событии NewTrades , при этом стакан у же давно изменился и даные уже не актуальны , думаю для HFT важен каждый трейд.<br />Может я что-то пропустил , потому вопрос : Есть ли возможность в StockSharp следить за каждым трейдом?</div></div><br />Нет такого. Это как ваши данные приходят, так библиотека их и отдает вам. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/21477/ 2012-09-24T12:15:13Z 2012-09-24T12:15:13Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.com/users/201/ info@stocksharp.com <div class="quote"><span class="quotetitle">longtrades <a href="https://stocksharp.com/posts/m/21475/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote">а именно то что библиотека собирает сдеклки кое какое время , а потом выбрасывает их все вместе в событии NewTrades ,</div></div><br /><br />Так делает ядро РТС, Плаза и все дальше, что по цепочке. Не знаю точно, можно ли на Плазе писать ХФТ роботов. Говорят, что можно. Еще ЛЧИ есть. Но поди разбери, где врут и где правда. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/21476/ 2012-09-24T12:14:05Z 2012-09-24T12:14:05Z transdex https://stocksharp.com/users/28233/ info@stocksharp.com <div class="quote"><span class="quotetitle">longtrades <a href="https://stocksharp.com/posts/m/21475/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote">Привет , всем , есть ли реальный опыт использования библиотеки StockSharp для написания HFT ботов ?<br /><br /><br />Может я что-то пропустил ...</div></div><br /><br />Вы пропустили сведения о том как Ваш бот подключается к бирже. Quik? SmartCom? Plaza?...?<br /><br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/21475/ 2012-09-24T06:35:40Z 2012-09-24T06:35:40Z longtrades https://stocksharp.com/users/6094/ info@stocksharp.com Привет , всем , есть ли реальный опыт использования библиотеки StockSharp для написания HFT ботов ?<br /><br />Попробовал тестировать одного, и как выяснилось в StockSharp есть большая проблема , а именно то что библиотека собирает сдеклки кое какое время , а потом выбрасывает их все вместе в событии NewTrades , при этом стакан у же давно изменился и даные уже не актуальны , думаю для HFT важен каждый трейд.<br />Может я что-то пропустил , потому вопрос : Есть ли возможность в StockSharp следить за каждым трейдом? Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025