← 戻る

Некорректный расчет временной стоимости опциона

В выложенных сорцах временная стоимость определяется так:

public static decimal GetTimeValue(this Security option) { option.CheckOption(); return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetUnderlyingAsset().GetCurrentPrice()); }

Цена опционов мала относительно цены БА, при вычете цены базового актива получится большое отрицательное число.

Вариант, который будет работать всегда:

return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetIntrinsicValue());

このトピックは参考になりましたか?

トピックを共有

コメント (2)

ログイン または アカウントを作成, コメントを残すにはログインまたは新規登録してください

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Согласен, глупость написана.

А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка).

Den
Den 著者

Михаил Сухов: Согласен, глупость написана.

А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка).

По грекам - это я наглючил. Не делил волатильность на 100 :)