В выложенных сорцах временная стоимость определяется так:
public static decimal GetTimeValue(this Security option) { option.CheckOption(); return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetUnderlyingAsset().GetCurrentPrice()); }
Цена опционов мала относительно цены БА, при вычете цены базового актива получится большое отрицательное число.
Вариант, который будет работать всегда:
return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetIntrinsicValue());
コメント (2)
ログイン または アカウントを作成, コメントを残すにはログインまたは新規登録してください
Согласен, глупость написана.
А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка).
По грекам - это я наглючил. Не делил волатильность на 100 :)