← Zurück

Некорректный расчет временной стоимости опциона

В выложенных сорцах временная стоимость определяется так:

public static decimal GetTimeValue(this Security option) { option.CheckOption(); return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetUnderlyingAsset().GetCurrentPrice()); }

Цена опционов мала относительно цены БА, при вычете цены базового актива получится большое отрицательное число.

Вариант, который будет работать всегда:

return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetIntrinsicValue());

War dieses Thema hilfreich?

Thema teilen

Kommentare (2)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Согласен, глупость написана.

А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка).

Den
Den Autor

Михаил Сухов: Согласен, глупость написана.

А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка).

По грекам - это я наглючил. Не делил волатильность на 100 :)