← Назад

Некорректный расчет временной стоимости опциона

В выложенных сорцах временная стоимость определяется так:

public static decimal GetTimeValue(this Security option) { option.CheckOption(); return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetUnderlyingAsset().GetCurrentPrice()); }

Цена опционов мала относительно цены БА, при вычете цены базового актива получится большое отрицательное число.

Вариант, который будет работать всегда:

return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetIntrinsicValue());

Комментарии (2)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Согласен, глупость написана.

А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка).

Den
Den Автор

Михаил Сухов: Согласен, глупость написана.

А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка).

По грекам - это я наглючил. Не делил волатильность на 100 :)