日本語
新規登録 →
← 戻る

Вопрос по эквити отдельных инструментов

DT DT · 1 分で読了 · 827 回の閲覧
StockSharp

Допустим, одновременно торгуется несколько портфелей, в них несколько стратегий, в каждой стратегии несколько активов. Интересует приращение эквтити за период отдельно для каждого актива, торгуемого в каждой стратегии и каждом портфеле.

Какое из свойств правильно использовать: Equity.Value, EquityData.Value, Security.PnL, что-то другое?

Возможно ли вообще извлечь эти данные средствами S#?

このトピックは参考になりましたか？

はい いいえ

トピックを共有

DT

著者について

DT
📝 コミュニティメンバー

コメント (2)

ログイン または アカウントを作成, コメントを残すにはログインまたは新規登録してください

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Strategy.EquityManager.Equity

DT
InsiderHSE
InsiderHSE

Mikhail Sukhov: Strategy.EquityManager.Equity В ранних версиях событие Strategy.EquityManager.NewEquityData вызывалось при каждом изменении нереализованной прибыли (то есть при изменении цены инструмента). В версии 4.1.1 вызывается только при появлении новой сделки. Каким образом можно получить прежнюю кривую эквити? подписаться на ITrader.NewTrades и по фильтру trade.Security == Strategy.Security выводить Strategy.MyTrades.GetPnL()? Или можно проще?