中文
注册 →
← 返回

Вопрос по эквити отдельных инструментов

DT DT · 1 分钟阅读 · 827 浏览量
StockSharp

Допустим, одновременно торгуется несколько портфелей, в них несколько стратегий, в каждой стратегии несколько активов. Интересует приращение эквтити за период отдельно для каждого актива, торгуемого в каждой стратегии и каждом портфеле.

Какое из свойств правильно использовать: Equity.Value, EquityData.Value, Security.PnL, что-то другое?

Возможно ли вообще извлечь эти данные средствами S#?

本主题对您有帮助吗？

是 否

分享主题

DT

关于作者

DT
📝 社区成员

评论 (2)

登录 或 创建账户, 登录或注册以发表评论

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Strategy.EquityManager.Equity

DT
InsiderHSE
InsiderHSE

Mikhail Sukhov: Strategy.EquityManager.Equity В ранних версиях событие Strategy.EquityManager.NewEquityData вызывалось при каждом изменении нереализованной прибыли (то есть при изменении цены инструмента). В версии 4.1.1 вызывается только при появлении новой сделки. Каким образом можно получить прежнюю кривую эквити? подписаться на ITrader.NewTrades и по фильтру trade.Security == Strategy.Security выводить Strategy.MyTrades.GetPnL()? Или можно проще?