Вопрос по эквити отдельных инструментов

DT 19 апреля 2012 · 1 мин чтения · 826 просмотров

StockSharp

Допустим, одновременно торгуется несколько портфелей, в них несколько стратегий, в каждой стратегии несколько активов. Интересует приращение эквтити за период отдельно для каждого актива, торгуемого в каждой стратегии и каждом портфеле.

Какое из свойств правильно использовать: Equity.Value, EquityData.Value, Security.PnL, что-то другое?

Возможно ли вообще извлечь эти данные средствами S#?

Комментарии (2)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Mikhail Sukhov 20 апреля 2012

Strategy.EquityManager.Equity

InsiderHSE 21 июня 2012

Mikhail Sukhov: Strategy.EquityManager.Equity В ранних версиях событие Strategy.EquityManager.NewEquityData вызывалось при каждом изменении нереализованной прибыли (то есть при изменении цены инструмента). В версии 4.1.1 вызывается только при появлении новой сделки. Каким образом можно получить прежнюю кривую эквити? подписаться на ITrader.NewTrades и по фильтру trade.Security == Strategy.Security выводить Strategy.MyTrades.GetPnL()? Или можно проще?