コモディティ歪度戦略

コモディティ歪度戦略は、リターン分布の歪度（スキューネス）によってコモディティ先物をランク付けします。正の歪度を持つ契約はロングポジションに有利で、強い負の歪度を持つ契約は空売りされます。これは、極端な下落が平均回帰すると仮定しています。

詳細

• エントリー条件: 過去リターンの歪度によるランキング。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 定期的なリバランス。
• ストップ: 明示的なストップなし。
• デフォルト値:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: 統計的
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 価格ベース
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中