Скос распределения для товаров

Стратегия Скос распределения для товаров сортирует фьючерсы по коэффициенту асимметрии доходностей. Контракты с положительным скосом покупаются, а с сильным отрицательным — продаются, предполагая возврат при экстремальных движениях.

Детали

• Вход: ранжирование по исторической асимметрии доходностей.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Выход: периодическая ребалансировка.
• Стопы: отсутствуют.
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Статистическая
  • Направление: Обе
  • Индикаторы: Ценовые
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенции: Нет
  • Уровень риска: Средний