Skewness Commodity (C#)

作者 StockSharp

商品偏度商品偏度策略根据收益分布的偏度对期货进行排序。偏度为正的合约倾向做多，偏度为负的合约做空，假设极端下行会回归均值。细节入场条件：按历史收益偏度进行排序。多空方向：双向。出场条件：定期再平衡。止损：无显式止损。默认值： CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() 筛选：分类：统计方向：双向指标：价格止损：...

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商品偏度

商品偏度 策略根据收益分布的偏度对期货进行排序。偏度为正的合约倾向做多，偏度为负的合约做空，假设极端下行会回归均值。

细节

入场条件：按历史收益偏度进行排序。
多空方向：双向。
出场条件：定期再平衡。
止损：无显式止损。
默认值：
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
筛选：
- 分类：统计
- 方向：双向
- 指标：价格
- 止损：无
- 复杂度：中等
- 时间框架：中期
- 季节性：否
- 神经网络：否
- 背离：否
- 风险级别：中等

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