株式ROA効果戦略

株式ROA効果戦略は、総資産利益率（ROA）が高い株式を対象とします。外部のファンダメンタルデータ・フィードがトレーディング・ユニバースのROA値を提供します。毎月の初めに株式をROAでランク付けし、ポートフォリオは上位デシルをロング、下位デシルをショートします。

ポジションは均等に配分され、毎月リバランスされます。これにより、収益性の高い企業がアウトパフォームする傾向を捉えます。

詳細

• エントリー条件: 外部ROAデータによる月次ランキング。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 月次リバランス。
• ストップ: 明示的なストップなし。
• デフォルト値:
  • Decile = 10
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: ファンダメンタル
  • 方向: 両方
  • インジケーター: ファンダメンタルズ
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 日足
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中