Estratégia de Efeito ROA em Ações

A estratégia Efeito ROA em Ações foca em ações com alto retorno sobre ativos (ROA). Um feed externo de dados fundamentais fornece os valores de ROA para o universo de negociação. No início de cada mês, as ações são classificadas por ROA, e a carteira assume posições compradas no decil superior e vendidas no decil inferior.

As posições têm igual ponderação e são rebalanceadas mensalmente, capturando a tendência de empresas lucrativas de superar o mercado.

Detalhes

• Critérios de entrada: Classificação mensal por dados externos de ROA.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: Rebalanceamento mensal.
• Stops: Sem stop explícito.
• Valores padrão:
  • Decile = 10
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Fundamental
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Fundamentais
  • Stops: Não
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Diário
  • Sazonalidade: Sim
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio