Эффект ROA для акций

Стратегия Эффект ROA для акций нацелена на компании с высокой доходностью на активы. Внешний фундаментальный источник предоставляет значения ROA для торговой вселенной. В начале каждого месяца акции ранжируются по ROA, и портфель покупает верхний дециль и продаёт нижний.

Позиции имеют равный вес и ребалансируются ежемесячно, что позволяет использовать тенденцию прибыльных фирм опережать рынок.

Детали

• Вход: ежемесячное ранжирование по внешним данным ROA.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Выход: ежемесячная ребалансировка.
• Стопы: отсутствуют.
• Значения по умолчанию:
  • Decile = 10
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Фундаментальная
  • Направление: Обе
  • Индикаторы: Фундаментальные
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Дневной
  • Сезонность: Да
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенции: Нет
  • Уровень риска: Средний