オプション満期週戦略

このPython戦略は、オプション満期週のみに株式ETFを買い持ちします。毎月第3金曜日の前の月曜日から ETF を買い、金曜日の引け値でポジションをクローズします。このアイデアは、満期週に頻繁に観察される短期的な強さを利用します。

この期間外はポートフォリオを現金で保持します。日足ローソク足を使用し、取引は1日1回の成行注文として送信されます。

詳細

• 銘柄: 単一の株式ETF。
• シグナル: 第3金曜日に終わる週のカレンダールール。
• 保有期間: 満期週の月曜日始値から金曜日終値まで。
• ポジショニング: 期間中は完全投資、それ以外はフラット。
• リスク管理: 注文価値が MinTradeUsd を下回る場合は取引をスキップ。