Неделя экспирации опционов

Стратегия покупает и удерживает ETF только в неделю экспирации опционов. Начиная с понедельника перед третьей пятницей месяца фонд покупается и держится до закрытия в пятницу. Предполагается, что в этот период рынок часто демонстрирует краткосрочную силу.

Вне указанного окна портфель находится в наличности. Используются дневные свечи, сделки отправляются рыночными приказами раз в день.

Детали

• Инструмент: один equity ETF.
• Сигнал: календарное правило недели, заканчивающейся третьей пятницей.
• Период удержания: с открытия понедельника до закрытия пятницы недели экспирации.
• Позиционирование: полностью инвестирован в окне, вне окна — без позиций.
• Контроль риска: сделка пропускается, если сумма меньше MinTradeUsd.