Estratégia da Semana de Vencimento de Opções

Esta estratégia em Python compra e mantém um ETF de ações apenas durante a semana de vencimento de opções. A partir da segunda-feira anterior à terceira sexta-feira de cada mês, o ETF é comprado e a posição é fechada no fechamento da sexta-feira. A ideia explora a força de curto prazo frequentemente observada durante a semana de vencimento.

Fora dessa janela, a carteira permanece em caixa. Velas diárias são usadas e as negociações são enviadas como ordens de mercado uma vez por dia.

Detalhes

• Instrumento: um único ETF de ações.
• Sinal: regra de calendário para a semana que termina na terceira sexta-feira.
• Período de manutenção: abertura de segunda-feira ao fechamento de sexta-feira da semana de vencimento.
• Posicionamento: totalmente investido durante a janela, sem posição caso contrário.
• Controle de risco: negociação ignorada quando o valor da ordem estiver abaixo de MinTradeUsd.