F-Scoreリバーサル戦略

この戦略は、Piotroski F-Scoreのファンダメンタルズと短期価格リバーサルを組み合わせます。毎月、F-Scoreが高い銘柄の中から最もパフォーマンスが低い株を買い、オプションでF-Scoreが低い銘柄の中から最もパフォーマンスが高い株をショートします。ファンダメンタルズが健全な企業は一時的な下落後に回復し、弱い企業は急騰後に反落するという前提に基づいています。

月の最初の取引日に、アルゴリズムはユニバース全体を1カ月リターンでランク付けします。FScore >= FHiの中で最低リターンの銘柄をロング、利用可能であればFScore <= FLoの中で最高リターンの銘柄をショートします。ポジションは1カ月保有されます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: FScore >= FHiの銘柄の中から、取引サイズ >= MinTradeUsdであればLookbackリターンが最低のものを買う。
  • ショート（オプション）: FScore <= FLoの銘柄の中から、Lookbackリターンが最高のものを空売りする。
• ロング/ショート: ロングとショート。
• エグジット条件: 次回の月次リバランス時にすべてのポジションを決済する。
• ストップ: なし。
• デフォルト値:
  • Universe – 評価対象の銘柄。
  • Lookback = 21日。
  • FHi = 7。
  • FLo = 3。
  • CandleType = 1日。
  • MinTradeUsd – 最低取引金額。
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰。
  • 方向: ロングとショート。
  • 時間軸: 短期。
  • リバランス: 毎月。