F-Score反转策略

该策略结合Piotroski F-Score基本面和短期价格反转。每月买入高F-Score但近期跌幅最大的股票，并可卖空低F-Score且涨幅最大的股票。假设基本面良好的公司在短暂下跌后会反弹，而弱势公司在冲高后会回落。

在每月第一个交易日，算法按一个月收益对所有股票排序。若 FScore >= FHi，则买入收益最低的股票；若 FScore <= FLo，可卖空收益最高的股票。持有期为一个月。

细节

• 入场条件：
  • 做多：在 FScore >= FHi 的股票中，若订单金额 ≥ MinTradeUsd，买入 Lookback 收益最低的标的。
  • 做空（可选）：在 FScore <= FLo 的股票中，卖空 Lookback 收益最高的标的。
• 多空方向：多头和空头。
• 出场条件：在下次月度再平衡时平掉所有仓位。
• 止损：无。
• 默认参数：
  • Universe – 评估的证券列表。
  • Lookback = 21天。
  • FHi = 7。
  • FLo = 3。
  • CandleType = 1天。
  • MinTradeUsd – 最小交易金额。
• 筛选：
  • 类型：反转。
  • 方向：多头和空头。
  • 周期：短期。
  • 再平衡：每月。