一貫したモメンタム戦略

Consistent Momentum 戦略は、2つの時間ウィンドウにわたって強いモメンタムを示す銘柄を選択し、ポートフォリオを毎月リバランスします。各トランシェを固定の月数保持し、ロングとショートのバスケットに均等に資本を配分します。

詳細

• エントリー条件: 毎月の最初の取引日に、両方のモメンタム指標の上位十分位の銘柄をロング、下位十分位をショート。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 保有期間終了後またはリバランス時にポジションを閉じる。
• ストップ: 明示的なストップロジックなし。ポジションサイズはドル配分に基づく。
• デフォルト値:
  • LookbackDays = 7 * 21
  • HoldingMonths = 6
  • MinTradeUsd = 50
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: モメンタム
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Price momentum
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 上級
  • 時間軸: 日足
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中