一致动量策略

Consistent Momentum 策略选择在两个时间窗口中都表现出强劲动量的标的，并在每月的首个交易日进行再平衡。每个分批持仓维持固定的月数，资金在多头和空头篮子之间平均分配。

细节

• 入场条件：每月首个交易日，买入在两种动量衡量中均位于前10%的标的，卖出位于后10%的标的。
• 多空方向：双向。
• 出场条件：持仓期结束或下一次再平衡时平仓。
• 止损：无显式止损逻辑，头寸大小按美元分配计算。
• 默认参数：
  • LookbackDays = 7 * 21
  • HoldingMonths = 6
  • MinTradeUsd = 50
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• 过滤器：
  • 类别：动量
  • 方向：双向
  • 指标：价格动量
  • 止损：无
  • 复杂度：高级
  • 时间框架：日线
  • 季节性：否
  • 神经网络：否
  • 背离：否
  • 风险水平：中等