Estrategia de Momentum Consistente

La estrategia Consistent Momentum selecciona instrumentos que exhiben un momentum fuerte en dos ventanas temporales y rebalancea el portafolio mensualmente. Mantiene cada tramo durante un número fijo de meses y asigna capital en partes iguales a las cestas largas y cortas.

Detalles

• Criterios de entrada: En el primer día de negociación de cada mes, tomar posiciones largas en los valores del decil superior de ambas medidas de momentum y cortas en el decil inferior.
• Largo/Corto: Ambos direcciones.
• Criterios de salida: Las posiciones se cierran al expirar el período de tenencia o cuando ocurre el rebalanceo.
• Stops: Sin lógica de stop explícita; el tamaño de posición se basa en la asignación en dólares.
• Valores predeterminados:
  • LookbackDays = 7 * 21
  • HoldingMonths = 6
  • MinTradeUsd = 50
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Momentum
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Price momentum
  • Stops: No
  • Complejidad: Avanzado
  • Marco temporal: Diario
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio