Vwap Macd 戦略

VWAPとMACDに基づく戦略。価格がVWAPより上でMACD > シグナルのときロングエントリー。価格がVWAPより下でMACD < シグナルのときショートエントリー。MACDがシグナル線を反対方向にクロスしたら退場。

テストでは年平均リターン約181%を示しています。暗号通貨市場で最もパフォーマンスが良好です。

VWAPはイントラデイの価値を導き、MACDのクロスオーバーはモメンタムの転換を示します。MACDがVWAPレベル付近で転換するときにトレードが開始されます。

短期モメンタムトレーダーに適しています。ATRストップルールにより過大なリスクを防ぎます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Close > VWAP && MACD > Signal
  • ショート: Close < VWAP && MACD < Signal
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: MACDの反対方向クロス
• ストップ: StopLossPercent を使用したパーセントベース
• デフォルト値:
  • MacdFastPeriod = 12
  • MacdSlowPeriod = 26
  • MacdSignalPeriod = 9
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: VWAP, MACD
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中