Estrategia Vwap Macd

Estrategia basada en VWAP y MACD. Entra en largo cuando el precio está por encima del VWAP y MACD > Señal. Entra en corto cuando el precio está por debajo del VWAP y MACD < Señal. Sale cuando el MACD cruza su línea de señal en dirección opuesta.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 181%. Funciona mejor en el mercado cripto.

VWAP orienta el valor intradía, y los cruces de MACD revelan cambios de momentum. Las operaciones se inician cuando el MACD gira cerca del nivel VWAP.

Adecuado para operadores de momentum a corto plazo. Las reglas de stop ATR previenen el riesgo excesivo.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Close > VWAP && MACD > Signal
  • Corto: Close < VWAP && MACD < Signal
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida: cruce de MACD en sentido opuesto
• Stops: Basados en porcentaje usando StopLossPercent
• Valores predeterminados:
  • MacdFastPeriod = 12
  • MacdSlowPeriod = 26
  • MacdSignalPeriod = 9
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: VWAP, MACD
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio