Estratégia Vwap Macd

Estratégia baseada em VWAP e MACD. Entra comprado quando o preço está acima do VWAP e MACD > Sinal. Entra vendido quando o preço está abaixo do VWAP e MACD < Sinal. Sai quando o MACD cruza sua linha de sinal na direção oposta.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 181%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

VWAP orienta o valor intradiário, e os cruzamentos do MACD revelam mudanças de momentum. As operações são iniciadas quando o MACD vira próximo ao nível VWAP.

Adequado para traders de momentum de curto prazo. As regras de stop ATR evitam risco excessivo.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Close > VWAP && MACD > Signal
  • Vendido: Close < VWAP && MACD < Signal
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: cruzamento do MACD em direção oposta
• Stops: Baseados em percentual usando StopLossPercent
• Valores padrão:
  • MacdFastPeriod = 12
  • MacdSlowPeriod = 26
  • MacdSignalPeriod = 9
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: VWAP, MACD
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio