VWAP Volume 戦略

VWAP と出来高インジケーターを組み合わせた戦略。平均を超える出来高で確認された VWAP ブレイクアウトで買い/売りを行います。

テストでは年平均リターン約 52% を示しています。暗号資産市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

この戦略は VWAP を使って価値を測り、取引前に出来高の確認を必要とします。強い市場参加によって支持された動きに乗ることが狙いです。

出来高指標に注目するイントラデイトレーダーに適した手法です。ATR ベースのストップで損失を抑えます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Close < VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
  • ショート: Close > VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件:
  • 価格が VWAP を逆方向に突き抜ける
• ストップ: StopLossPercent を使用したパーセントベース
• デフォルト値:
  • VolumePeriod = 20
  • VolumeThreshold = 1.5m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: VWAP, 出来高
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中