Стратегия VWAP Volume

Стратегия сочетает индикаторы VWAP и объём. Покупки и продажи совершаются при пробоях VWAP, подтверждённых объёмом выше среднего.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 52%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Эта тактика использует VWAP для оценки справедливой цены и требует подтверждения объёмом перед входом. Идея состоит в том, чтобы присоединяться к движениям, поддержанным сильным участием.

Внутридневные трейдеры, ориентированные на показатели объёма, могут применять этот метод. Потери ограничиваются стопом по ATR.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: Close < VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
  • Шорт: Close > VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
• Длинные/короткие: обе стороны
• Условия выхода:
  • Цена пересекает VWAP в обратном направлении
• Стопы: процентные через StopLossPercent
• Значения по умолчанию:
  • VolumePeriod = 20
  • VolumeThreshold = 1.5m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Средняя обратная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: VWAP, Объём
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний