Estrategia VWAP Volume

Estrategia que combina los indicadores VWAP y Volumen. Compra/vende en rupturas del VWAP confirmadas por un volumen superior al promedio.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente el 52%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

Esta estrategia utiliza el VWAP para evaluar el valor y requiere confirmación de volumen antes de las operaciones. La idea es unirse a movimientos respaldados por una fuerte participación.

Los traders intradía enfocados en métricas de volumen pueden emplear este método. Las pérdidas se recortan mediante un stop basado en ATR.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Close < VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
  • Corto: Close > VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida:
  • El precio cruza de vuelta a través del VWAP
• Stops: Basados en porcentaje usando StopLossPercent
• Valores predeterminados:
  • VolumePeriod = 20
  • VolumeThreshold = 1.5m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: VWAP, Volume
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio