Código fuente del conector TWIME

Recibe un archivo con el código fuente en C# del adaptador S#.Twime, que conecta StockSharp con las sesiones de entrada de órdenes de baja latencia de la Bolsa de Moscú. El código actual admite los dialectos FORTS y ASTS y utiliza el modelo de mensajes de API, lo que permite estudiar la codificación binaria de las transacciones y adaptar el canal de negociación a su infraestructura. El conector también está disponible como producto independiente: TWIME.

El proyecto incluye el adaptador de mensajes, serializadores para los dialectos FORTS y ASTS, esquemas SBE de los mensajes de la bolsa y la lógica de las sesiones TCP principal y de recuperación.

• Dialectos del protocolo: FORTS utiliza el esquema TWIME SPECTRA 7.7, mientras que ASTS utiliza el esquema SBE de la puerta de enlace del mercado bursátil; cada dialecto implementa su propia conversión de mensajes.
• Sesiones TCP: se configuran por separado las direcciones de los servidores transaccional y recovery, el usuario, la contraseña, heartbeat y el nombre de la cartera.
• Operaciones de órdenes: el código envía órdenes limitadas y de mercado, modificaciones, cancelaciones y cancelaciones masivas; los parámetros admitidos por el dialecto incluyen volumen visible, iceberg, post-only y modos de ejecución.
• Respuestas de la bolsa: las confirmaciones, los rechazos, los cambios de estado de las órdenes y las operaciones se convierten en mensajes transaccionales de StockSharp.
• Recuperación de secuencia: el adaptador controla el sequence number, solicita la retransmisión mediante la conexión recovery y retiene el flujo principal hasta que finaliza la recuperación.

Este adaptador está destinado únicamente a operaciones de negociación: no admite datos de mercado ni la consulta del estado actual de las órdenes mediante OrderStatus. Durante la recuperación, el código almacena como máximo 1000 mensajes entrantes; los tipos de órdenes y parámetros disponibles dependen del dialecto seleccionado y de los permisos del participante.