Quellcode des TWIME-Konnektors

Sie erhalten ein Archiv mit dem C#-Quellcode des S#.Twime-Adapters, der StockSharp mit den Order-Entry-Sitzungen mit niedriger Latenz der Moskauer Börse verbindet. Der aktuelle Code unterstützt die Dialekte FORTS und ASTS und verwendet das Nachrichtenmodell von API, sodass Sie die binäre Kodierung von Transaktionen untersuchen und den Handelskanal an Ihre Infrastruktur anpassen können. Der Konnektor ist auch als separates Produkt erhältlich: TWIME.

Das Projekt enthält den Nachrichtenadapter, Serializer für die Dialekte FORTS und ASTS, SBE-Schemata der Börsennachrichten sowie die Logik der primären und der Wiederherstellungs-TCP-Sitzung.

• Protokolldialekte: FORTS verwendet das TWIME SPECTRA 7.7-Schema, ASTS das SBE-Schema des Aktienmarkt-Gateways; für jeden Dialekt ist eine eigene Nachrichtenumwandlung implementiert.
• TCP-Sitzungen: Die Adressen des Transaktions- und des recovery-Servers, Login, Passwort, heartbeat und Portfolioname werden separat konfiguriert.
• Orderoperationen: Der Code sendet Limit- und Market-Orders, Änderungen, Stornierungen und Massenstornierungen; zu den vom Dialekt unterstützten Parametern gehören sichtbares Volumen, iceberg, post-only und Ausführungsmodi.
• Börsenantworten: Bestätigungen, Ablehnungen, Änderungen des Orderstatus und Trades werden in StockSharp-Transaktionsnachrichten umgewandelt.
• Sequenzwiederherstellung: Der Adapter verfolgt die sequence number, fordert über die recovery-Verbindung eine erneute Übertragung an und hält den Hauptstrom bis zum Abschluss der Wiederherstellung zurück.

Dieser Adapter ist ausschließlich für Handelsoperationen vorgesehen: Marktdaten und Abfragen des aktuellen Orderstatus über OrderStatus werden nicht unterstützt. Während der Wiederherstellung puffert der Code höchstens 1000 eingehende Nachrichten; verfügbare Ordertypen und Parameter hängen vom gewählten Dialekt und den Teilnehmerberechtigungen ab.