Código-fonte do conector TWIME

Você recebe um arquivo com o código-fonte em C# do adaptador S#.Twime, que conecta o StockSharp às sessões de entrada de ordens de baixa latência da Bolsa de Moscou. O código atual aceita os dialetos FORTS e ASTS e usa o modelo de mensagens do API, permitindo estudar a codificação binária das transações e adaptar o canal de negociação à sua infraestrutura. O conector também está disponível como produto separado: TWIME.

O projeto inclui o adaptador de mensagens, serializadores dos dialetos FORTS e ASTS, esquemas SBE das mensagens da bolsa e a lógica das sessões TCP principal e de recuperação.

• Dialetos do protocolo: FORTS usa o esquema TWIME SPECTRA 7.7, enquanto ASTS usa o esquema SBE do gateway do mercado de ações; cada dialeto implementa sua própria conversão de mensagens.
• Sessões TCP: são configurados separadamente os endereços dos servidores transacional e recovery, o login, a senha, heartbeat e o nome do portfólio.
• Operações com ordens: o código envia ordens limitadas e a mercado, alterações, cancelamentos e cancelamentos em massa; os parâmetros aceitos pelo dialeto incluem volume visível, iceberg, post-only e modos de execução.
• Respostas da bolsa: confirmações, rejeições, alterações do estado das ordens e negócios são convertidos em mensagens transacionais do StockSharp.
• Recuperação de sequência: o adaptador acompanha o sequence number, solicita a retransmissão pela conexão recovery e retém o fluxo principal até o término da recuperação.

Este adaptador destina-se apenas a operações de negociação: não são aceitos dados de mercado nem consultas do estado atual das ordens por meio de OrderStatus. Durante a recuperação, o código armazena no máximo 1000 mensagens recebidas; os tipos de ordens e parâmetros disponíveis dependem do dialeto selecionado e das permissões do participante.