Estrategia de la Semana de Expiración de Opciones

Esta estrategia en Python compra y mantiene un ETF de renta variable solo durante la semana de expiración de opciones. A partir del lunes anterior al tercer viernes de cada mes se compra el ETF y la posición se cierra al cierre del viernes. La idea explota la fortaleza a corto plazo que suele observarse durante la semana de expiración.

Fuera de esta ventana, la cartera permanece en efectivo. Se utilizan velas diarias y las operaciones se envían como órdenes de mercado una vez al día.

Detalles

• Instrumento: un único ETF de renta variable.
• Señal: regla de calendario para la semana que termina el tercer viernes.
• Período de tenencia: apertura del lunes al cierre del viernes de la semana de expiración.
• Posicionamiento: totalmente invertido durante la ventana, sin posición en otros momentos.
• Control de riesgo: operación omitida cuando el valor de la orden está por debajo de MinTradeUsd.