Betting Against Beta Stocks (C#)

Betting Against Beta Stocks

Reglas de negociación

Alinear las fechas diarias con BenchmarkSecurity; exigir WindowDays + 1 fechas comunes. Rendimiento simple r[d] = P[d] / P[d−1] − 1. Beta es la covarianza con el índice dividida por su varianza. Varianza cero retrasa la asignación. Comprar el decil de menor beta y vender el mayor, floor(tamaño / Deciles) por lado. Sin umbrales intradía, stops ni ajuste de apalancamiento para neutralidad beta.

Se evalúan únicamente velas cerradas sincronizadas. Las estadísticas cuentan fechas UTC distintas; las velas intradía sustituyen el valor de la misma fecha. Se rebalancea una vez en la primera vela conjunta apta de cada mes; los datos incompletos retrasan la decisión. Los empates se ordenan por Security.Id.

Con CandleType intradía se usan solo fechas UTC anteriores a la fecha de señal. Se excluye el día actual incompleto. Una vela diaria cerrada puede aportar su propia fecha completa.

Datos de entrada

PriceHistoryFile es un CSV opcional de cierres diarios positivos: SecurityId,Date,Close; fecha yyyy-MM-dd. Las fechas actuales o futuras no precalientan decisiones. Los cierres en vivo sustituyen el valor de su fecha UTC. Se rechazan duplicados. Permite preparar ventanas largas con un archivo de ejecución corto.

Parámetros

Ejecución

Universe se configura explícitamente. Los precios y Capital se expresan en USD por unidad negociada. Capital es un presupuesto fijo; Leverage determina la exposición bruta. No se añaden stop loss ni take profit.

Cada cesta recibe la mitad de Capital × Leverage, repartida por igual. Se convierte a unidades al cierre de señal y se redondea hacia cero según VolumeStep. Se usan posiciones realmente ejecutadas, se esperan órdenes pendientes y se respetan MinVolume/MaxVolume dividiendo ajustes grandes entre velas posteriores. MinTradeUsd filtra ajustes pequeños, pero no liquidaciones completas.

Verificación

Las ejecuciones usan únicamente el archivo BTC/TON disponible. Los informes, observaciones de opciones e historial de preparación explícitos son datos de prueba de la mecánica, no fundamentales ni historia de opciones reales. Las ventanas reducidas, dos grupos y marzo como mes anual son perfiles de prueba identificados, no validación de los valores largos originales. No se afirma rentabilidad.