Betting Against Beta Stocks (C#)

Betting Against Beta Stocks

交易规则

对齐 Universe 与 BenchmarkSecurity 的日收盘日期，至少需要 WindowDays + 1 个共同日期。简单收益 r[d] = P[d] / P[d−1] − 1。beta 为标的收益与基准收益的协方差除以基准方差。基准方差为零时延迟。买最低 beta 的 Deciles 组，卖空最高组，每侧 floor(Universe 数量 / Deciles)。没有盘中 beta 阈值、止损或 beta 中性杠杆调整。

仅处理时间戳一致的已完成蜡烛。统计按不同 UTC 日期计数，同一天的盘中收盘值会被后续值替换。每月在第一个满足条件的同步收盘信号上再平衡一次；数据不足时延迟。相同分数按 Security.Id 排序。

盘中 CandleType 的日统计只使用严格早于当前信号日期的 UTC 日期，排除尚未完成的当天。已完成的一日蜡烛可计入自己的完整日期。

输入数据

PriceHistoryFile 为可选的正值日收盘价 CSV：SecurityId,Date,Close；日期格式 yyyy-MM-dd。当前或未来日期不能提前预热决策，实时已完成蜡烛覆盖对应 UTC 日期。禁止重复日期。执行历史较短时可用于长周期预热。

参数

成交与仓位

必须显式设置 Universe。价格与 Capital 采用 USD，每个价格单位对应一个交易单位。Capital 是固定预算，Leverage 控制总敞口。不添加止损或止盈。

多头和空头各分配 Capital × Leverage 的一半，各篮子内等额分配。按信号收盘价换算数量，并按 VolumeStep 向零取整。根据实际成交仓位调整，等待未完成订单，遵守 MinVolume/MaxVolume，并在后续蜡烛继续大额调整。MinTradeUsd 过滤小额调整，但完整平仓不受此过滤限制。

验证

成交测试仅使用已有 BTC/TON 执行档案。显式财报、期权观测和预热数据是机制测试夹具，不是真实企业财务或期权历史。缩短周期、两组排序和三月年度调仓是明确的测试配置，不代表原始长期默认值已完整交易验证。不声称任何收益率。