Betting Against Beta Stocks (C#)

Betting Against Beta Stocks

Regras de negociação

Alinhar datas diárias com BenchmarkSecurity; exigir WindowDays + 1 datas comuns. Retorno simples r[d] = P[d] / P[d−1] − 1. Beta é a covariância com o benchmark dividida pela variância dele. Variância zero adia a alocação. Comprar o decil de menor beta e vender o maior, floor(tamanho / Deciles) por lado. Sem limiares intradiários, stops ou ajuste de alavancagem para neutralidade beta.

Somente velas encerradas sincronizadas são avaliadas. As estatísticas contam datas UTC distintas; novas velas intradiárias substituem o valor da mesma data. Há um rebalanceamento na primeira vela conjunta apta de cada mês; dados incompletos adiam a decisão. Empates são ordenados por Security.Id.

Com CandleType intradiário usam-se apenas datas UTC anteriores à data do sinal. O dia atual incompleto é excluído. Uma vela diária encerrada pode fornecer a sua própria data completa.

Dados de entrada

PriceHistoryFile é um CSV opcional de fechamentos diários positivos: SecurityId,Date,Close; data yyyy-MM-dd. Datas atuais e futuras não antecipam o aquecimento. Fechamentos ao vivo substituem o valor da sua data UTC. Duplicatas são rejeitadas. Permite preparar janelas longas com um arquivo de execução curto.

Parâmetros

Execução

Universe é definido explicitamente. Preços e Capital usam USD por unidade negociada. Capital é um orçamento fixo; Leverage define a exposição bruta. Não são adicionados stop loss nem take profit.

Cada cesta recebe metade de Capital × Leverage, dividida igualmente. As unidades são calculadas pelo fechamento do sinal e arredondadas para zero conforme VolumeStep. Usam-se posições realmente executadas, aguardam-se ordens pendentes e respeitam-se MinVolume/MaxVolume, dividindo grandes ajustes entre velas posteriores. MinTradeUsd filtra pequenos ajustes, mas não liquidações completas.

Verificação

As execuções usam apenas o arquivo BTC/TON existente. Relatórios, observações de opções e histórico de aquecimento explícitos verificam a mecânica e não são dados reais de empresas ou opções. Janelas menores, dois grupos e março como mês anual são perfis de teste identificados, não prova dos padrões originais de longo prazo. Não se afirma rentabilidade.