ZScore Reversal Strategy (C#)

Estrategia de Reversión Z-Score

La estrategia de Reversión Z-Score mide cuánto se desvía el precio de una media móvil en términos de desviaciones estándar. El Z-Score resultante destaca condiciones estadísticamente extendidas que pueden revertirse hacia la media.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 91%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Se abre una operación larga cuando el Z-Score cae por debajo de un umbral negativo, señalando un mercado sobrevendido. Se toma una operación corta cuando el Z-Score sube por encima del umbral positivo. La posición se cierra una vez que el Z-Score cruza de vuelta a través de cero, indicando que el precio se ha normalizado.

Esta técnica es atractiva para los traders de reversión a la media que prefieren niveles de entrada objetivos. El porcentaje de stop-loss mantiene los movimientos adversos manejables mientras se espera la reversión.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Z-Score < -Umbral
  • Corto: Z-Score > Umbral
• Largo/Corto: Ambos lados.
• Criterios de salida:
  • Largo: Salir cuando el Z-Score cruza por encima de 0
  • Corto: Salir cuando el Z-Score cruza por debajo de 0
• Stops: Sí, stop-loss porcentual.
• Valores predeterminados:
  • LookbackPeriod = 20
  • ZScoreThreshold = 2
  • StopLossPercent = 2 El Z-Score es (cierre - SMA) / StdDev, con la media móvil simple y la desviación estándar de los cierres sobre las mismas LookbackPeriod velas. El stop es un StopLossPercent fijo del precio de entrada, vigilado también entre velas. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(10)
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Z-Score
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio