ZScore Reversal Strategy (C#)

Z-Score-Umkehr-Strategie

Die Z-Score-Umkehr-Strategie misst, wie weit der Preis in Standardabweichungen von einem gleitenden Durchschnitt abweicht. Der resultierende Z-Score hebt statistisch überdehnte Bedingungen hervor, die möglicherweise zur Mitte zurückschnappen.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 91%. Sie funktioniert am besten am Aktienmarkt.

Ein Long-Trade wird eröffnet, wenn der Z-Score unter einen negativen Schwellenwert fällt, was einen überverkauften Markt signalisiert. Ein Short-Trade wird eingegangen, wenn der Z-Score über den positiven Schwellenwert steigt. Die Position wird geschlossen, sobald der Z-Score wieder durch null kreuzt, was darauf hinweist, dass sich der Preis normalisiert hat.

Diese Technik ist für Mean-Reversion-Trader attraktiv, die objektive Einstiegsniveaus bevorzugen. Der Stop-Loss-Prozentsatz hält ungünstige Bewegungen beherrschbar, während auf die Umkehr gewartet wird.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Z-Score < -Schwellenwert
  • Short: Z-Score > Schwellenwert
• Long/Short: Beide Seiten.
• Ausstiegskriterien:
  • Long: Ausstieg, wenn Z-Score über 0 kreuzt
  • Short: Ausstieg, wenn Z-Score unter 0 kreuzt
• Stops: Ja, prozentualer Stop-Loss.
• Standardwerte:
  • LookbackPeriod = 20
  • ZScoreThreshold = 2
  • StopLossPercent = 2 Der Z-Score ist (Schluss - SMA) / StdDev, mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt und der Standardabweichung der Schlusskurse über dieselben LookbackPeriod Kerzen. Der Stop liegt bei festen StopLossPercent vom Einstiegspreis und wird auch zwischen den Kerzen überwacht. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(10)
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Z-Score
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel