VWAP Williams R Strategy (C#)

Estrategia VWAP Williams R

La estrategia VWAP Williams %R se centra en la reversión intradía alrededor del Precio Promedio Ponderado por Volumen. Observa cuándo el precio se aleja del VWAP mientras el oscilador Williams %R alcanza territorio de sobrecompra o sobreventa. La suposición es que las lecturas extremas cerca del VWAP a menudo conducen a un retroceso hacia la media.

Cuando el oscilador cae por debajo de -80 y el precio opera bajo el VWAP, el escenario implica que la presión vendedora se está desvaneciendo y puede seguir un rebote. A la inversa, una lectura por encima de -20 mientras el precio está posicionado sobre el VWAP advierte que los compradores están agotados y es probable una corrección. La estrategia abre operaciones en la dirección de un posible retorno al VWAP y observa que ese movimiento se complete.

Este enfoque busca reversiones intradía a la media. Un stop-loss porcentual medido desde cada ejecución limita el movimiento adverso, mientras que la salida en el VWAP completa el retorno previsto a la media.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: el cierre está al menos un 0,1% por debajo del VWAP diario y Williams %R cruza -80 hacia abajo.
  • Corto: el cierre está al menos un 0,1% por encima del VWAP diario y Williams %R cruza -20 hacia arriba.
• Largo/Corto: Ambos lados.
• Criterios de salida:
  • Largo: Salir de la posición larga cuando el precio rompe por encima del VWAP
  • Corto: Salir de la posición corta cuando el precio rompe por debajo del VWAP
• Stops: Sí.
• Valores predeterminados:
  • WilliamsRPeriod = 14
  • CooldownBars = 60
  • StopLossPercent = 2%
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(30)
• Filtros:
  • Categoría: Mixto
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: VWAP Williams R
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio