VWAP Williams R Strategy (C#)

VWAP Williams R 戦略

VWAP Williams %R戦略は、出来高加重平均価格を中心としたイントラデイの平均回帰に注目します。価格がVWAPから離れ、Williams %Rオシレーターが売られすぎまたは買われすぎの領域に達するときを観察します。VWAPに近い極端な読み取りが平均への反発を引き起こすことが多いという前提です。

オシレーターが-80を下回り価格がVWAPの下で取引されている場合、売り圧力が薄れており反発が続く可能性を示しています。逆に、価格がVWAPの上に位置しているときの-20を超える読み取りは、買い手が疲弊しており押し下げが起こりやすいことを警告します。戦略はVWAPへの潜在的な回帰方向にトレードを開始し、その動きの完了を待ちます。

この手法は日中の平均回帰を狙います。各約定価格から計算するパーセント・ストップで不利な値動きを制限し、VWAP への到達で想定した平均回帰を完了します。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: 終値が当日の VWAP より 0.1%以上低く、Williams %R が -80 を上から下へ通過する。
  • ショート: 終値が当日の VWAP より 0.1%以上高く、Williams %R が -20 を下から上へ通過する。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件:
  • ロング: 価格がVWAPを上抜けたらロングポジションを退場
  • ショート: 価格がVWAPを下抜けたらショートポジションを退場
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • WilliamsRPeriod = 14
  • CooldownBars = 60
  • StopLossPercent = 2%
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(30)
• フィルター:
  • カテゴリ: 混合
  • 方向: 両方
  • インジケーター: VWAP Williams R
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中