VWAP Williams R Strategy (C#)

VWAP Williams R 策略

本策略关注围绕VWAP的日内回归，结合Williams %R动量指标。当价格远离VWAP且%R进入超买或超卖区域时，预期价格将回到均值。

当%R跌破-80且价格位于VWAP下方时，表明卖压减弱，可能反弹；当%R高于-20且价格在VWAP上方时，意味着买盘耗尽，预计回落。策略按回归VWAP的方向开仓，并等待回归完成。

该策略用于日内均值回归。百分比止损从每次成交价计算以限制不利波动，价格回到 VWAP 时则完成均值回归退出。

细节

• 入场条件:
  • 多头: 收盘价至少低于当日 VWAP 0.1%，且 Williams %R 从上向下穿越 -80。
  • 空头: 收盘价至少高于当日 VWAP 0.1%，且 Williams %R 从下向上穿越 -20。
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 当价格突破VWAP上方平仓
  • 空头: 当价格跌破VWAP下方平仓
• 止损: 是
• 默认值:
  • WilliamsRPeriod = 14
  • CooldownBars = 60
  • StopLossPercent = 2%
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(30)
• 过滤器:
  • 类别: Mixed
  • 方向: 双向
  • 指标: VWAP Williams R
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等