Hull Ma Adx Strategy (C#)

Estrategia Hull Ma Adx

Estrategia basada en Hull Moving Average y ADX. Entra en largo cuando el HMA sube y ADX > 25 (tendencia fuerte). Entra en corto cuando el HMA baja y ADX > 25 (tendencia fuerte). Sale cuando ADX < 20 (tendencia debilitándose).

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 178%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Hull MA muestra la tendencia, mientras que ADX confirma su intensidad. Las entradas siguen la pendiente de Hull cuando ADX indica fortaleza.

Efectiva para operadores que se centran en tendencias suaves con confirmación. Los stops basados en ATR mantienen las pérdidas bajo control.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: HullMA turning up && ADX > 25
  • Corto: HullMA turning down && ADX > 25
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida: reversión de Hull MA
• Stops: Basados en ATR usando AtrMultiplier
• Valores predeterminados:
  • HmaPeriod = 9
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25
  • AdxExitThreshold = 20
  • AtrMultiplier = 2
  • AtrPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() Los valores 25 y 20 de las reglas son los predeterminados de AdxThreshold y AdxExitThreshold. La HMA gira al alza cuando sube después de bajar y a la baja cuando baja después de subir; un largo se cierra cuando baja y un corto cuando sube, y cualquiera se cierra cuando el ADX cae por debajo de AdxExitThreshold. El stop está a AtrMultiplier ATR (AtrPeriod) del cierre de entrada y se comprueba en los cierres de vela. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
• Filtros:
  • Categoría: Tendencia
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Hull MA, Moving Average, ADX
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio