Hull Ma Adx Strategy (C#)

Estratégia Hull Ma Adx

Estratégia baseada em Hull Moving Average e ADX. Entra comprado quando o HMA sobe e ADX > 25 (tendência forte). Entra vendido quando o HMA cai e ADX > 25 (tendência forte). Sai quando ADX < 20 (tendência enfraquecendo).

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 178%. Funciona melhor no mercado de ações.

Hull MA mostra a tendência, enquanto ADX confirma sua intensidade. As entradas seguem a inclinação do Hull quando o ADX indica força.

Eficaz para traders que focam em tendências suaves com confirmação. Stops baseados em ATR mantêm as perdas sob controle.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: HullMA turning up && ADX > 25
  • Vendido: HullMA turning down && ADX > 25
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: reversão do Hull MA
• Stops: Baseados em ATR usando AtrMultiplier
• Valores padrão:
  • HmaPeriod = 9
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25
  • AdxExitThreshold = 20
  • AtrMultiplier = 2
  • AtrPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() Os valores 25 e 20 das regras são os padrões de AdxThreshold e AdxExitThreshold. A HMA vira para cima quando sobe depois de cair e para baixo quando cai depois de subir; uma compra é encerrada quando ela cai e uma venda quando sobe, e qualquer posição é encerrada quando o ADX cai abaixo de AdxExitThreshold. O stop fica a AtrMultiplier ATR (AtrPeriod) do fechamento de entrada e é verificado nos fechamentos dos candles. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Hull MA, Moving Average, ADX
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio