Hull Ma Adx Strategy (C#)

Стратегия Hull Ma Adx

Стратегия основана на Hull Moving Average и ADX. Вход в длинные позиции, когда HMA растет и ADX > 25 (сильный тренд). Вход в короткие, когда HMA падает и ADX > 25. Выход, когда ADX < 20 (ослабление тренда).

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 178%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Hull MA показывает направление, ADX подтверждает его силу. Входы происходят по наклону HMA при сильном ADX.

Эффективна для трейдеров, предпочитающих плавные тренды с подтверждением. Стопы по ATR удерживают убытки под контролем.

Детали

• Критерии входа:
  • Long: HullMA turning up && ADX > 25
  • Short: HullMA turning down && ADX > 25
• Long/Short: Оба направления
• Критерии выхода: разворот Hull MA
• Стопы: ATR на основе AtrMultiplier
• Значения по умолчанию:
  • HmaPeriod = 9
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25
  • AdxExitThreshold = 20
  • AtrMultiplier = 2
  • AtrPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() Значения 25 и 20 в правилах — это значения по умолчанию AdxThreshold и AdxExitThreshold. HMA разворачивается вверх, когда растёт после снижения, и вниз, когда снижается после роста; лонг закрывается при её снижении, шорт — при росте, и любая позиция закрывается, когда ADX опускается ниже AdxExitThreshold. Стоп стоит в AtrMultiplier ATR (AtrPeriod) от цены закрытия при входе и проверяется по закрытиям свечей. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Trend
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Hull MA, Moving Average, ADX
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний